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  1. Salvi, Giovanni [VerfasserIn] ; Swishchuk, Anatoliy V. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Modeling and Pricing of Covariance and Correlation Swaps for Financial Markets with Semi-Markov Volatilities

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    [S.l.]: SSRN, [2012]

  2. Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Pallavicini, Andrea [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Papatheodorou, Vasileios [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Bilateral Counterparty Risk Valuation for Interest-Rate Products : Impact of Volatilities and Correlations

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    [S.l.]: SSRN, [2010]

  3. Creal, Drew [VerfasserIn] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lucas, Andre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Dynamic Multivariate Heavy-Tailed Model for Time-Varying Volatilities and Correlations

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    [S.l.]: SSRN, [2010]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 10-032/2

  6. Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Chourdakis, Kyriakos [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Bakkar, Imane [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Counterparty Risk Valuation for Energy-Commodities Swaps : Impact of Volatilities and Correlation

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    [S.l.]: SSRN, [2008]

  7. Barnhill, Theodore [VerfasserIn] ; Souto, Marcos [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Stochastic Volatilities and Correlations, Extreme Values and Modeling the Macroeconomic Environment, Under Which Brazilian Banks Operate

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    [S.l.]: SSRN, [2008]

    Erschienen in: IMF Working Papers, Vol. , pp. 1-52, 2007

  8. Pesaran, Bahram [VerfasserIn]; Pesaran, Mohammad Hashem [VerfasserIn]

    Modelling volatilities and conditional correlations in futures markets with a multivariate t distribution

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    Munich: Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), 2007

  10. Souto, Marcos [VerfasserIn] ; Souto, Marcos [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Barnhill, Theodore M. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Stochastic Volatilities and Correlations, Extreme Values and Modeling the Macroeconomic Environment, Under Which Brazilian Banks Operate

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    Washington, D.C: International Monetary Fund, 2007 ; Online-Ausg.

    Erschienen in: Internationaler Währungsfonds: IMF working papers ; 700

  11. Boldanov, Rustam [VerfasserIn] ; Degiannakis, Stavros Antonios [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Filis, George N. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Time-Varying Correlation Between Oil and Stock Market Volatilities : Evidence From Oil-Importing and Oil-Exporting Countries

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    [S.l.]: SSRN, [2018]

  12. Conrad, Christian [VerfasserIn] ; Loch, Karin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rittler, Daniel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    On the Macroeconomic Determinants of Long-Term Volatilities and Correlations in U.S. Stock and Crude Oil Markets

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

  13. Chuliá, Helena [VerfasserIn] ; van Dijk, Dick J. C. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Martens, Martin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Effects of Federal Funds Target Rate Changes on S&P100 Stock Returns, Volatilities, and Correlations

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    [S.l.]: SSRN, [2013]

    Erschienen in: ERIM Report Series Reference ; No. ERS-2007-066-F&A

  14. Lin, Kuan-Pin [VerfasserIn] ; Menkveld, Albert J. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yang, Zhishu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Chinese and World Equity Markets : A Review of the Volatilities and Correlations in the First Fifteen Years

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    [S.l.]: SSRN, [2009]

  15. Bouazizi, Tarek [VerfasserIn]; Hadhek, Zouhaier [VerfasserIn]; Mrad, Fatma [VerfasserIn]; Lafi, Mosbah [VerfasserIn]

    Changes in demand for crude oil and its correlation with crude oil and stock market returns volatilities : evidence from three asian oil importing countries

    Aufsätze
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    2021

    Erschienen in: International Journal of Energy Economics and Policy ; 11(2021), 3, Seite 27-43

  16. Crousillat, Cesar [VerfasserIn]

    VaR and Expected Shortfall Based on Put Option Formula and Tail Volatilities & Correlations : 'The Need for New Valuation, Risk and Policy Making Models'

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

  17. Barnhill, Theodore M. [VerfasserIn]; Souto, Marcos Rietti [VerfasserIn]

    Systemic bank risk in Brazil: an assessment of correlated market, credit, sovereign and inter-bank risk in an environment with stochastic volatilities and correlations

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    Frankfurt a. M.: Deutsche Bundesbank, 2008

  18. Kearney, Colm [VerfasserIn] ; Potì, Valerio [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Have European Stocks Become More Volatile? An Empirical Investigation of Volatilities and Correlations in Emu Equity Markets at the Firm, Industry and Market Level

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    [S.l.]: SSRN, [2004]

  19. Crousillat, Cesar [VerfasserIn]

    Two New Risk Metrics : Liquidity Asian Put VaR(TM) and Shortfall(TM) to LIQUIDATION Based on Tail Volatilities & Correlations 'The Need for New Valuation, Risk and Policy Making Models'

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    [S.l.]: SSRN, [2017]