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Caputo, Rodrigo Ernesto [VerfasserIn]; Ordonez, Felix [VerfasserIn]

Escape Clauses for Escaping Default

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https://ssrn.com/abstract=4326296

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[S.l.]: SSRN, 2023
Bi, Hongwei [VerfasserIn]; Wang, Xingchun [VerfasserIn]; Zhang, Nanyi [VerfasserIn]

Pricing Vulnerable Spread Options under an Intensity-based Model

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https://ssrn.com/abstract=4378909

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[S.l.]: SSRN, 2023
Blasberg, Alexander [VerfasserIn]; Kiesel, Ruediger [VerfasserIn]; Taschini, Luca [VerfasserIn]

Carbon Default Swap - Disentangling the Exposure to Carbon Risk Through CDS

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https://ssrn.com/abstract=4257215

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[S.l.]: SSRN, 2022

Erschienen in: CESifo Working Paper ; No. 10016
Alamgir, Farzana [VerfasserIn]; Johri, Alok [VerfasserIn]

International sovereign spread differences and the poverty of nations

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http://socialsciences.mcmaster.ca/econ/rsrch/papers/archive/2022-06.pdf

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Hamilton, Ontario: Department of Economics, McMaster University, October 2022

Erschienen in: McMaster University: Department of Economics working paper series ; 2022,6
Blasberg, Alexander [VerfasserIn]; Kiesel, Ruediger [VerfasserIn]; Taschini, Luca [VerfasserIn]

Climate Default Swap – Disentangling the Exposure to Transition Risk Through CDS

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https://ssrn.com/abstract=3856993

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Soenen, Nicolas [VerfasserIn]; Vander Vennet, Rudi [VerfasserIn]

Determinants of European Banks' default risk

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https://wps-feb.ugent.be/Papers/wp_21_1033.pdf

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Ghent: Ghent University, Faculty of Economics and Business Administration, November 2021

Erschienen in: Universiteit Gent: Working paper series ; 1033
Lin, Hai [VerfasserIn]; Tao, Xinyuan [VerfasserIn]; Wang, Junbo [VerfasserIn]; Wu, Chunchi [VerfasserIn]

Credit spreads, business conditions, and expected corporate bond returns

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Basel: MDPI, 2020
Corsetti, Giancarlo [VerfasserIn]; Erce, Aitor [VerfasserIn]; Uy, Timothy [VerfasserIn]

Debt sustainability and the terms of official support

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https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/291505/cwpe1864.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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Cambridge: University of Cambridge, Faculty of Economics, September 2018

Erschienen in: Cambridge working papers in economics ; 2018,64 - Cambridge-INET working papers ; 2018,17
Dvorkin, Maximiliano A. [VerfasserIn]; Sanchez, Juan M. [VerfasserIn]; Sapriza, Horacio [VerfasserIn]; Yurdagul, Emircan [VerfasserIn]

News, sovereign debt maturity, and default risk

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https://s3.amazonaws.com/real.stlouisfed.org/wp/2018/2018-033.pdf

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St. Louis, MO: Federal Reserve Bank of St. Louis, Research Division, October 31, 2018

Erschienen in: Working paper ; 201803300
Ashcraft, Adam B. [VerfasserIn]; Santos, João A. C. [VerfasserIn]

Has the credit default swap market lowered the cost of corporate debt?

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http://hdl.handle.net/10419/60693

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New York, NY: Federal Reserve Bank of New York, 2007
Heidorn, Thomas [VerfasserIn]; Kantwill, Jens [VerfasserIn]

Eine empirische Analyse der Spreadunterschiede von Festsatzanleihen zu Floatern im Euroraum und deren Zusammenhang zum Preis eines Credit Default Swaps

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http://hdl.handle.net/10419/27894

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Frankfurt a. M.: Hochschule für Bankwirtschaft (HfB), 2002
ten Bosch, Eline [VerfasserIn]; Van Dijk, Mathijs A. [VerfasserIn]; Schoenmaker, Dirk [VerfasserIn]

Do the SDGs Affect Sovereign Bond Spreads? First Evidence

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https://ssrn.com/abstract=4006375

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Benzoni, Luca [VerfasserIn]; Garlappi, Lorenzo [VerfasserIn]; Goldstein, Robert S. [VerfasserIn]

Asymmetric information, dynamic debt issuance, and the term structure of credit spreads

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http://hdl.handle.net/10419/230374

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Chicago, IL: Federal Reserve Bank of Chicago, 2019
Sabbadini, Ricardo [VerfasserIn]

International reserves management in a model of partial sovereign default

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http://www.repec.eae.fea.usp.br/documentos/Sabbadini_14WP.pdf

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[São Paulo]: FEA/USP, [2018]

Erschienen in: Universidade de São Paulo: Working papers ; 2018,14
Dionne, Georges [VerfasserIn] ; Gauthier, Geneviève [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hammami, Khemais [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Maurice, Mathieu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Simonato, Jean-Guy [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Reduced Form Model of Default Spreads with Markov-Switching Macroeconomic Factors

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https://ssrn.com/abstract=1705479

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Wojtowicz, Marcin [VerfasserIn]

The Determinants of CDS Bid-ask Spreads

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http://hdl.handle.net/10419/107842

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Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2014
Alexopoulou, Ioana [VerfasserIn]; Andersson, Magnus [VerfasserIn]; Georgescu, Oana Maria [VerfasserIn]

An empirical study on the decoupling movements between corporate bond and CDS spreads

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http://hdl.handle.net/10419/153519

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Frankfurt a. M.: European Central Bank (ECB), 2009
Heidorn, Thomas [VerfasserIn]; Birkmeyer, Jörg [VerfasserIn]; Rogalski, André [VerfasserIn]

Determinanten von Banken-Spreads während der Finanzmarktkrise

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http://hdl.handle.net/10419/36688

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Frankfurt a. M.: Frankfurt School of Finance & Management, 2010
Akari, Mohamed-Ali [VerfasserIn]; Ben-Abdallah, Ramzi [VerfasserIn]; Breton, Michèle [VerfasserIn]; Dionne, Georges [VerfasserIn]

The impact of central clearing on the market for single-name credit default swaps

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https://ssrn.com/abstract=3171253

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Dionne, Georges [VerfasserIn] ; Maalaoui Chun, Olfa [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Default and Liquidity Regimes in the Bond Market During the 2002-2012 Period

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https://ssrn.com/abstract=2313344

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[S.l.]: SSRN, [2013]

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