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  2. Kilian, Lutz [Verfasser:in]; Plante, Michael [Verfasser:in]; Richter, Alexander W. [Verfasser:in]

    Macroeconomic Responses to Uncertainty Shocks : The Perils of Recursive Orderings

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    [S.l.]: SSRN, 2023

    Erschienen in: Center for Financial Studies Working Paper ; No. 687, 2023

  3. Kilian, Lutz [Verfasser:in]; Plante, Michael D. [Verfasser:in]; Richter, Alexander W. [Verfasser:in]

    Macroeconomic responses to uncertainty shocks : the perils of recursive orderings

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    Munich, Germany: CESifo, November 2022

    Erschienen in: CESifo GmbH: CESifo working papers ; 10121

  4. Kilian, Lutz [Verfasser:in]; Plante, Michael D. [Verfasser:in]; Richter, Alexander W. [Verfasser:in]

    Macroeconomic responses to uncertainty shocks : the perils of recursive orderings

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    Dallas: Federal Reserve Bank of Dallas, Research Department, November 2022

    Erschienen in: Federal Reserve Bank of Dallas: Working paper ; 2022,23

  5. Kilian, Lutz [Verfasser:in]; Plante, Michael [Verfasser:in]; Richter, Alexander W. [Verfasser:in]

    Macroeconomic responses to uncertainty shocks : the perils of recursive orderings

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    Frankfurt am Main, Germany: Center for Financial Studies, Goethe University, [2022]

    Erschienen in: Center for Financial Studies: CFS working paper series ; 687

  6. Bertholon, Guillaume [Verfasser:in]; Martin-Dorel, Érik [Verfasser:in]; Roux, Pierre [Verfasser:in] ; Guillaume Bertholon and Érik Martin-Dorel and Pierre Roux [Mitwirkende:r]

    Primitive Floats in Coq

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    Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, 2019

  7. Høyland, Kjetil [Verfasser:in]; Kaut, Michal [Verfasser:in]; Stein, W. [Verfasser:in] ; Higle, Julie L. [Mitwirkende:r]; Römisch, Werner [Mitwirkende:r]; Sen, Surrajeet [Mitwirkende:r]

    A heuristic for generating scenario trees for multistage decision problems

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    Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für Mathematik, 2001-04-06

  9. Zheng, Tingguo [Verfasser:in]; Ye, Shiqi [Verfasser:in]

    Cholesky GAS models for large time-varying covariance matrices

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    2024

    Erschienen in: Journal of management science and engineering ; 9(2024), 1 vom: März, Seite 115-142

  13. Grassi, Stefano [Verfasser:in]; Violante, Francesco [Verfasser:in]

    Asset pricing using Block-Cholesky GARCH and time-varying betas

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    Palaiseau, France: Center for Research in Economics and Statistics, [2021]

    Erschienen in: Working paper series ; 2021,5

  14. Grassi, Stefano [Verfasser:in]; Violante, Francesco [Verfasser:in]

    Asset pricing using block-cholesky GARCH and time-varying betas

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    Aarhus, Denmark: Department of Economics and Business Economics, Aarhus University, [2021]

    Erschienen in: Aarhus Universitet: CREATES research paper ; 2021,5

  19. Bolla, Marianna [Verfasser:in]; Ye, Dongze [Verfasser:in]; Wang, Haoyu [Verfasser:in]; Ma, Renyuan [Verfasser:in]; Frappier, Valentin [Verfasser:in]; Thompson, William [Verfasser:in]; Donner, Catherine [Verfasser:in]; Baranyi, Máté [Verfasser:in]; Abdelkhalek, Fatma [Verfasser:in]

    Causal vector autoregression enhanced with covariance and order selection

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    2023

    Erschienen in: Econometrics ; 11(2023), 1 vom: März, Artikel-ID 7, Seite 1-30