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Wilms, Ines [Verfasser:in] ; Rombouts, Jeroen [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Croux, Christophe [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Lasso-Based Forecast Combinations for Forecasting Realized Variances

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[S.l.]: SSRN, [2016]
Meier, Iwan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rombouts, Jeroen V. K. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Style rotation and performance persistence of mutual funds

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Louvain-la-Neuve: CORE, 2008

Erschienen in: Université catholique de Louvain: CORE discussion papers ; 200807200
Dufays, Arnaud [Verfasser:in] ; Zhuo, Li [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rombouts, Jeroen [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Song, Yong [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Sparse Change-Point VAR models

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Hu, Yu Jeffrey [Verfasser:in]; Rombouts, Jeroen [Verfasser:in]; Wilms, Ines [Verfasser:in]

Fast Forecasting of Unstable Data Streams for On-Demand Service Platforms

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[S.l.]: SSRN, 2023

Erschienen in: ESSEC Business School Research Paper ; No. 2023-01
Rombouts, Jeroen V. K. [Verfasser:in]; Bauwens, Luc [Verfasser:in]

Econometrics

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Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, Center for Applied Statistics and Economics (CASE), 2004
Rombouts, Jeroen V. K. [Verfasser:in]; Hafner, Christian M. [Verfasser:in]

Semiparametric multivariate volatility models

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Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, Center for Applied Statistics and Economics (CASE), 2004
Dufays, Arnaud [Verfasser:in]; Jacobs, Kris [Verfasser:in]; Liu, Yuguo [Verfasser:in]; Rombouts, Jeroen [Verfasser:in]

Fast Filtering with Large Option Panels : Implications for Asset Pricing

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Hu, Yu Jeffrey; Rombouts, Jeroen; Wilms, Ines

Fast Forecasting of Unstable Data Streams for On-Demand Service Platforms

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Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), 2024

Erschienen in: Information Systems Research (2024)
Hu, Yu Jeffrey; Rombouts, Jeroen; Wilms, Ines

Fast Forecasting of Unstable Data Streams for On-Demand Service Platforms

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Elsevier BV, 2023

Erschienen in: SSRN Electronic Journal (2023)
Dufays, Arnaud; Rombouts, Jeroen V. K.

Sparse Change-point HAR Models for Realized Variance

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Informa UK Limited, 2019

Erschienen in: Econometric Reviews, 38 (2019) 8, Seite 857-880
Wilms, Ines; Rombouts, Jeroen; Croux, Christophe

Lasso-Based Forecast Combinations for Forecasting Realized Variances

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Elsevier BV, 2016

Erschienen in: SSRN Electronic Journal (2016)
Rombouts, Jeroen; Stentoft, Lars; Violante, Franceso

The value of multivariate model sophistication: An application to pricing Dow Jones Industrial Average options

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Elsevier BV, 2014

Erschienen in: International Journal of Forecasting, 30 (2014) 1, Seite 78-98
Rombouts, Jeroen V.K.; Stentoft, Lars

Multivariate option pricing with time varying volatility and correlations

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Elsevier BV, 2011

Erschienen in: Journal of Banking & Finance, 35 (2011) 9, Seite 2267-2281
Rombouts, Pieter; De Maeyer, Jeroen; Weyten, Ludo

Comments on "Performance Analysis of a Hybrid Incremental and Cyclic A/D Conversion Principle

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Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2010

Erschienen in: IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 57 (2010) 6, Seite 1395-1395
Rombouts, Jeroen V.K.; Verbeek, Marno

Evaluating portfolio Value-at-Risk using semi-parametric GARCH models

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Informa UK Limited, 2009

Erschienen in: Quantitative Finance, 9 (2009) 6, Seite 737-745
Rombouts, Jeroen V. K.; Bouaddi, Mohammed

Mixed Exponential Power Asymmetric Conditional Heteroskedasticity

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Walter de Gruyter GmbH, 2009

Erschienen in: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 13 (2009) 3
De Maeye, Jeroen; Rombouts, Pieter; Weyten, Ludo

Nyquist-criterion based design of a CT ΣΔ-ADC with a reduced number of comparators

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Elsevier BV, 2009

Erschienen in: Integration, 42 (2009) 1, Seite 61-67
Weyten, Ludo; Rombouts, Pieter; De Maeyer, Jeroen

Web-Based Trainer for Electrical Circuit Analysis

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Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2009

Erschienen in: IEEE Transactions on Education, 52 (2009) 1, Seite 185-189
Bouezmarni, Taoufik; Rombouts, Jeroen V.K.

Density and hazard rate estimation for censored and α-mixing data using gamma kernels

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Informa UK Limited, 2008

Erschienen in: Journal of Nonparametric Statistics, 20 (2008) 7, Seite 627-643
Hafner, Christian M.; Rombouts, Jeroen V. K.

Estimation of temporally aggregated multivariate GARCH models

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Informa UK Limited, 2007

Erschienen in: Journal of Statistical Computation and Simulation, 77 (2007) 8, Seite 629-650

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