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  4. Fromm, Alexander [VerfasserIn] ; Imkeller, Peter [AkademischeR BetreuerIn]; Ankirchner, Stefan [AkademischeR BetreuerIn]; Réveillac, Anthony [AkademischeR BetreuerIn]

    Theory and applications of decoupling fields for forward-backward stochastic differential equations

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    Berlin: Humboldt Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2015

  6. Oyono Ngou, Polynice [VerfasserIn]; Hyndman, Cody [VerfasserIn]

    A fourier interpolation method for numerical solution of FBSDEs : global convergence, stability, and higher order discretizations

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    2022

    Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 15(2022), 9 vom: Aug., Artikel-ID 388, Seite 1-32

  7. Guerdouh, Dalila [VerfasserIn]; Khelfallah, Nabil [VerfasserIn]; Vives, Josep [VerfasserIn]

    Optimal control strategies for the premium policy of an insurance firm with jump diffusion assets and stochastic interest rate

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    2022

    Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 15(2022), 3 vom: März, Artikel-ID 143, Seite 1-19

  9. Lorenz, Stefan [VerfasserIn]

    Neue Methoden zur Lösung von Vorwärts-Rückwärts-Stochastischen-Differentialgleichungen ; New Methods for Solving Forward-Backward Stochastic Differential Equations

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    KLUEDO - Publication Server of University of Kaiserslautern-Landau (RPTU), 2009

  10. Mtiraoui, Ahmed [VerfasserIn] ; Toulon [MitwirkendeR]; Université de Sfax. Faculté des sciences. Département de mathématiques [MitwirkendeR]; Bahlali, Khaled [MitwirkendeR]; Nabli, Hédi [MitwirkendeR]

    I. Etude des EDDSRs surlinéaires II. Contrôle des EDSPRs couplées ; I. Study of a BDSDE with a superlinear growth generator. II. Coupled controlled FSDEs

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    theses.fr, 2016-11-25

  11. Geldhauser, Carina [VerfasserIn] ; Bovier, Anton [MitwirkendeR]; Gubinelli, Massimiliano [MitwirkendeR]

    The gradient flow of the double well potential and its appearance in interacting particle systems

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    Universitäts- und Landesbibliothek Bonn, 2016-10-13

  13. Fromm, Alexander [VerfasserIn] ; Imkeller, Peter [MitwirkendeR]; Ankirchner, Stefan [MitwirkendeR]; Réveillac, Anthony [MitwirkendeR]

    Theory and applications of decoupling fields for forward-backward stochastic differential equations

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    Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2015-01-05

  14. Salhi, Rym [VerfasserIn] ; Le Mans [MitwirkendeR]; Université de Tunis. Faculté des sciences de Tunis [MitwirkendeR]; Matoussi, Anis [MitwirkendeR]; Ouerdiane, Habib [MitwirkendeR]

    Contributions to quadratic backward stochastic differential equations with jumps and applications ; Contribution aux équations différentielles stochastiques rétrogrades quadratiques avec sauts et applications

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    theses.fr, 2019-09-25

  15. Manai, Arij [VerfasserIn] ; Le Mans [MitwirkendeR]; Université de Tunis El-Manar. Faculté des Sciences de Tunis (Tunisie) [MitwirkendeR]; Matoussi, Anis [MitwirkendeR]; Ouerdiane, Habib [MitwirkendeR]

    Some contributions to backward stochastic differential equations and applications ; Quelques contributions aux équations différentielles stochastiques rétrogrades et leurs applications

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    theses.fr, 2019-09-19

  16. Chaudru de Raynal, Paul Éric [VerfasserIn] ; Nice [MitwirkendeR]; Delarue, François [MitwirkendeR]

    Équations différentielles stochastiques : résolubilité forte d'équations singulières dégénérées ; analyse numérique de systèmes progressifs-rétrogrades de McKean-Vlasov ; Stochastic differential equations : strong well-posedness of singular and degenerate equations; numerical analysis of decoupled forward backward systems of McKean-Vlasov type

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    theses.fr, 2013-12-06

  17. Liang, Jian [VerfasserIn] ; Xu, Zhe [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Li, Peter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Deep Learning-Based Least Square Forward-Backward Stochastic Differential Equation Solver for High-Dimensional Derivative Pricing

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  18. Juliang, Yin [VerfasserIn] ; Rong, SiTu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Comparison Theorem of Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and with Random Terminal Time

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    [S.l.]: SSRN, [2018]

    Erschienen in: Mathematics Preprint Archive ; Vol. 2002, Issue 10, pp 674-682

  20. Ding, Deng [VerfasserIn] ; Liu, Yiqi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Cao, Zhijie [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Liu, Qiang [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Regression Method Based on Characteristic Functions for Numerical Solutions of Forward-Backward Stochastic Differential Equations

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    [S.l.]: SSRN, [2014]