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Branger, Nicole [VerfasserIn] ; Hansis, Alexandra [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlag, Christian [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Expected Option Returns and the Structure of Jump Risk Premia

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https://ssrn.com/abstract=1361739

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Branger, Nicole [VerfasserIn] ; Hansis, Alexandra [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schlag, Christian [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Expected Option Returns and the Structure of Jump Risk Premia

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https://ssrn.com/abstract=1340575

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[S.l.]: SSRN, [2009]
Foley, Sean [VerfasserIn]; Li, Simeng [VerfasserIn]; Malloch, Hamish [VerfasserIn]; Svec, Jiri [VerfasserIn]

What is the Expected Return on Bitcoin? Extracting the Term Structure of Returns from Options Prices

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https://ssrn.com/abstract=3939413

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Foley, Sean [VerfasserIn]; Li, Simeng [VerfasserIn]; Malloch, Hamish [VerfasserIn]; Svec, Jiri [VerfasserIn]

What Is the Expected Return on Bitcoin? Extracting the Term Structure of Returns from Options Prices

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https://ssrn.com/abstract=3934317

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Bali, Turan G. [VerfasserIn] ; Hu, Jianfeng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Murray, Scott [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Option Implied Volatility, Skewness, and Kurtosis and the Cross-Section of Expected Stock Returns

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https://ssrn.com/abstract=2322945

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[S.l.]: SSRN, [2019]

Erschienen in: Georgetown McDonough School of Business Research Paper
Camara, Antonio [VerfasserIn] ; Krehbiel, Timothy L. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Li, Weiping [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Expected Returns, Risk Premia, and Volatility Surfaces Implicit in Option Market Prices

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https://ssrn.com/abstract=996959

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[S.l.]: SSRN, [2010]
McKeon, Ryan [VerfasserIn]

Expected Call Option Returns : A Reconciliation of Stock and Index Options and the Significance of Holding Period

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https://ssrn.com/abstract=1416228

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[S.l.]: SSRN, [2013]
Zakamulin, Valeriy [VerfasserIn]

On the Irrelevance of Expected Stock Returns in the Pricing of Options in the Binomial Model : A Pedagogical Note

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https://ssrn.com/abstract=844104

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[S.l.]: SSRN, [2008]
Liang, Nellie [VerfasserIn] ; Sharpe, Steven A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Share Repurchases and Employee Stock Options and Their Implications for S&P 500 Share Retirements and Expected Returns

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https://ssrn.com/abstract=205015

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[S.l.]: SSRN, [2000]
Song, Zhaogang

Expected VIX Option Returns

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Elsevier BV, 2012

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Coval, Joshua D.; Shumway, Tyler

Expected Option Returns

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Wiley, 2001

Erschienen in: The Journal of Finance
Coval, Joshua D.; Shumway, Tyler

Expected Option Returns

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Blackwell Publishers, 2001

Erschienen in: The Journal of Finance
Shumway, Tyler; Coval, Joshua D.

Expected Option Returns

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Elsevier BV, 1999

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Johannes, Michael Slater; Kaeck, Andreas; Seeger, Norman; Shah, Neel

Expected 1DTE Option Returns

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Elsevier BV, 2024

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Hu, Guanglian; Jacobs, Kris

Volatility and Expected Option Returns

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Cambridge University Press (CUP), 2020

Erschienen in: Journal of Financial and Quantitative Analysis
Hu, Guanglian; Jacobs, Kris

Volatility and Expected Option Returns

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Elsevier BV, 2015

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Choy, Siu-Kai; Wei, Jason Zhanshun

Liquidity Risk and Expected Option Returns

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Elsevier BV, 2016

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
MURAVYEV, DMITRIY

Order Flow and Expected Option Returns

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Wiley, 2016

Erschienen in: The Journal of Finance
MURAVYEV, DMITRIY

Order Flow and Expected Option Returns

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Wiley Periodicals, Inc., 2016

Erschienen in: The Journal of Finance
Chaudhury, Mo

Volatility and Expected Option Returns: A Note

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Elsevier BV, 2016

Erschienen in: SSRN Electronic Journal

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