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Visser, Samuel [Verfasser:in] ; Hamelink, Foort [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Simulating Pension's Assets and Liabilities in a Regime Switching Framework

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[S.l.]: SSRN, [2014]
Hamelink, Foort [Verfasser:in]

A Framework to Solve the Current US Housing Crisis

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[S.l.]: SSRN, [2011]
Hamelink, Foort [Verfasser:in]

On the Equity and Interest Rate Predictability for Balanced Portfolios and Coverage Ratios for Pension Plans

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[S.l.]: SSRN, [2011]
Hamelink, Foort [Verfasser:in] ; Harasty, Helene [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hillion, Pierre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Country, Sector or Style : What Matters Most When Constructing Global Equity Portfolios? An Empirical Investigation from 1990-2001

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[S.l.]: SSRN, [2002]
Hamelink, Foort [Verfasser:in] ; Hoesli, Martin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Maximum Drawdown as a Risk Measure : The Role of Real Estate in the Optimal Portfolio Revisited

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[S.l.]: SSRN, [2003]
Hamelink, Foort [Verfasser:in] ; Hoesli, Martin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

What Factors Determine International Real Estate Security Returns?

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[S.l.]: SSRN, [2003]
Hamelink, Foort

A Framework to Solve the Current US Housing Crisis

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Elsevier BV, 2011

Erschienen in: SSRN Electronic Journal (2011)
Hamelink, Foort

On the Equity and Interest Rate Predictability for Balanced Portfolios and Coverage Ratios for Pension Plans

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Elsevier BV, 2011

Erschienen in: SSRN Electronic Journal (2011)
Hamelink, Foort

Nonlinear analysis for forecasting currencies: are they useful to the portfolio manager?

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Informa UK Limited, 2001

Erschienen in: The European Journal of Finance, 7 (2001) 4, Seite 335-355
Hamelink, Foort

Systematic patterns before and after large price changes: evidence from high frequency data from the Paris Bourse

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Wiley, 2003

Erschienen in: Journal of Forecasting, 22 (2003) 6-7, Seite 533-549
Hamelink, Foort; Hoesli, Martin

Maximum drawdown and the allocation to real estate

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Informa UK Limited, 2004

Erschienen in: Journal of Property Research, 21 (2004) 1, Seite 5-29
Hamelink, Foort; Hoesli, Martin

What Factors Determine International Real Estate Security Returns?

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Wiley, 2004

Erschienen in: Real Estate Economics, 32 (2004) 3, Seite 437-462
Hamelink, Foort; Hoesli, Martin

Conditional heteroscedasticity and real estate in diversified portfolios: an application of the QTARCH methodology

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Informa UK Limited, 1996

Erschienen in: Journal of Property Research, 13 (1996) 1, Seite 17-30
Hoesli, Martin; Hamelink, Foort

EUROPEAN PAPER: Diversification of Swiss portfolios with real estate, Results based on a hedonic index

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Emerald, 1996

Erschienen in: Journal of Property Valuation and Investment, 14 (1996) 5, Seite 59-75
Hoesli, Martin; Hamelink, Foort

An examination of the role of Geneva and Zurich housing in Swiss institutional portfolios

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Emerald, 1997

Erschienen in: Journal of Property Valuation and Investment, 15 (1997) 4, Seite 354-371
Hamelink, Foort; Hoesli, Martin

Swiss real estate as a hedge against inflation : New evidence using hedonic and autoregressive models : New evidence using hedonic and autoregressive models

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Emerald, 1996

Erschienen in: Journal of Property Finance, 7 (1996) 1, Seite 33-49
Visser, Samuel de; Hamelink, Foort

Simulating Pension's Assets and Liabilities in a Regime Switching Framework

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Elsevier BV, 2014

Erschienen in: SSRN Electronic Journal (2014)
Hamelink, Foort; Harasty, Helene; Hillion, Pierre

Country, Sector or Style: What Matters Most when Constructing Global Equity Portfolios? An Empirical Investigation from 1990-2001

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Elsevier BV, 2002

Erschienen in: SSRN Electronic Journal (2002)
Hamelink, Foort; Hoesli, Martin Edward Ralph

The Maximum Drawdown as a Risk Measure: The Role of Real Estate in the Optimal Portfolio Revisited

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Elsevier BV, 2003

Erschienen in: SSRN Electronic Journal (2003)
Hamelink, Foort; Hoesli, Martin Edward Ralph

What Factors Determine International Real Estate Security Returns?

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Elsevier BV, 2003

Erschienen in: SSRN Electronic Journal (2003)

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