Zum Inhalt springen Rolloos, Frido [VerfasserIn] Implied Volatility in Stochastic Volatility Models With Jump to Default Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=4319391 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, 2023 Alghalith, Moawia [VerfasserIn] A General Theory of Option Pricing : Explicit Formulas Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=3836033 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2021] Chassot, Jonathan [VerfasserIn]; Creel, Michael D. [VerfasserIn] Constructing efficient simulated moments using temporal convolutional networks Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://bse.eu/sites/default/files/working_paper_pdfs/1412_0.pdf Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [Barcelona]: BSE, Barcelona School of Economics, [2023] Erschienen in: BSE working paper ; 1412 Witzany, Jiří [VerfasserIn] Estimating correlated jumps and stochastic volatilities Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/10419/83327 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES), 2011 Lord, Roger [VerfasserIn]; Kahl, Christian [VerfasserIn] Why the Rotation Count Algorithm works Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/10419/86251 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2006 Qu, Yan [VerfasserIn]; Dassios, Angelos [VerfasserIn]; Zhao, Hongbiao [VerfasserIn] Shot-Noise Cojumps : Exact Simulation and Option Pricing Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=4117276 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2022] Frau, Carme [VerfasserIn]; Crosby, John [VerfasserIn] Jumps in Commodity Prices : New Approaches for Pricing Options Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=3754835 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2021] Chourdakis, Kyriakos [VerfasserIn] Continuous time regime switching models and applications in estimating processes with stochastic volatility and jumps Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/10419/62915 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. London: Queen Mary University of London, Department of Economics, 2002 Bos, Charles S. [VerfasserIn] Model-based Estimation of High Frequency Jump Diffusions with Microstructure Noise and Stochastic Volatility Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/10419/87075 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2008 Gaia Becheri, Irene [VerfasserIn] Limiting experiments for panel-data and jump-diffusion models Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/7e53f6cf-fab1-4f86-9e5d-b08b373f1c4e Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Tilburg: Tilburg University, 2012 Erschienen in: Center for Economic Research: Dissertation Series CentER ; 337 Animante, David [VerfasserIn] Optimal Sovereign Investment in a Stochastic Volatility Jump-Diffusion Model Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=2770071 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2016] Jiang, George J. [VerfasserIn] Stochastic Volatility and Jump-Diffusion --- Implications on Option Pricing Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=2155955 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2012] Kaeck, Andreas [VerfasserIn] ; Alexander, Carol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Stochastic Volatility Jump-Diffusions for Equity Index Dynamics Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=1620503 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2010] Erschienen in: University of Reading Henley Business School ICMA Centre Discussion Paper in Finance ; No. DP2010-06 Cheng, Peng [VerfasserIn] ; Scaillet, O. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Linear-Quadratic Jump-Diffusion Modelling with Application to Stochastic Volatility Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=381820 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2003] Sun, Youfa [VerfasserIn] ; Liu, Caiyan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Guo, Shimin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Stochastic Volatility Double Jump-Diffusions Model : The Importance of Distribution Type of Jump Amplitude Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=2568260 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2015] Hanson, Floyd B. [VerfasserIn] Optimal Portfolio Problem for Stochastic-Volatility, Jump-Diffusion Models with Jump-Bankruptcy Condition : Practical Theory Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=1080504 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2008] Hanson, Floyd B. [VerfasserIn] Stochastic-Volatility, Jump-Diffusion Optimal Portfolio Problem with Jumps in Returns and Volatility Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=1874872 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2011] Alos, Elisa [VerfasserIn] ; Leon, Jorge A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Vives, Josep [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] On the Short-Time Behavior of the Implied Volatility for Jump-Diffusion Models With Stochastic Volatility Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=1002308 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2007] Kirkby, Justin [VerfasserIn] ; Nguyen, Duy [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Efficient Asian Option Pricing Under Regime Switching Jump Diffusions and Stochastic Volatility Models Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=3580544 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2020] Kirkby, Justin [VerfasserIn] ; Nguyen, Duy [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Efficient Asian Option Pricing Under Regime Switching Jump Diffusions and Stochastic Volatility Models Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=3575594 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2020] Erschienen in: Annals of Finance, Forthcoming
Rolloos, Frido [VerfasserIn] Implied Volatility in Stochastic Volatility Models With Jump to Default Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=4319391 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, 2023
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Alghalith, Moawia [VerfasserIn] A General Theory of Option Pricing : Explicit Formulas Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=3836033 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2021]
> Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=3836033 Zeige weitere weniger zeigen
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Chassot, Jonathan [VerfasserIn]; Creel, Michael D. [VerfasserIn] Constructing efficient simulated moments using temporal convolutional networks Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://bse.eu/sites/default/files/working_paper_pdfs/1412_0.pdf Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [Barcelona]: BSE, Barcelona School of Economics, [2023] Erschienen in: BSE working paper ; 1412
> Zugang https://bse.eu/sites/default/files/working_paper_pdfs/1412_0.pdf Zeige weitere weniger zeigen
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Witzany, Jiří [VerfasserIn] Estimating correlated jumps and stochastic volatilities Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/10419/83327 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES), 2011
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Lord, Roger [VerfasserIn]; Kahl, Christian [VerfasserIn] Why the Rotation Count Algorithm works Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/10419/86251 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2006
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Qu, Yan [VerfasserIn]; Dassios, Angelos [VerfasserIn]; Zhao, Hongbiao [VerfasserIn] Shot-Noise Cojumps : Exact Simulation and Option Pricing Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=4117276 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2022]
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Frau, Carme [VerfasserIn]; Crosby, John [VerfasserIn] Jumps in Commodity Prices : New Approaches for Pricing Options Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=3754835 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2021]
> Zugang https://ssrn.com/abstract=3754835 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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Chourdakis, Kyriakos [VerfasserIn] Continuous time regime switching models and applications in estimating processes with stochastic volatility and jumps Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/10419/62915 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. London: Queen Mary University of London, Department of Economics, 2002
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Bos, Charles S. [VerfasserIn] Model-based Estimation of High Frequency Jump Diffusions with Microstructure Noise and Stochastic Volatility Bücher Online ansehen Schließen > Links http://hdl.handle.net/10419/87075 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Amsterdam and Rotterdam: Tinbergen Institute, 2008
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Gaia Becheri, Irene [VerfasserIn] Limiting experiments for panel-data and jump-diffusion models Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/7e53f6cf-fab1-4f86-9e5d-b08b373f1c4e Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. Tilburg: Tilburg University, 2012 Erschienen in: Center for Economic Research: Dissertation Series CentER ; 337
> Zugang https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/7e53f6cf-fab1-4f86-9e5d-b08b373f1c4e Zeige weitere weniger zeigen
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Animante, David [VerfasserIn] Optimal Sovereign Investment in a Stochastic Volatility Jump-Diffusion Model Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=2770071 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2016]
> Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=2770071 Zeige weitere weniger zeigen
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Jiang, George J. [VerfasserIn] Stochastic Volatility and Jump-Diffusion --- Implications on Option Pricing Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=2155955 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2012]
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Kaeck, Andreas [VerfasserIn] ; Alexander, Carol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Stochastic Volatility Jump-Diffusions for Equity Index Dynamics Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=1620503 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2010] Erschienen in: University of Reading Henley Business School ICMA Centre Discussion Paper in Finance ; No. DP2010-06
> Zugang https://ssrn.com/abstract=1620503 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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Cheng, Peng [VerfasserIn] ; Scaillet, O. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Linear-Quadratic Jump-Diffusion Modelling with Application to Stochastic Volatility Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=381820 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2003]
> Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=381820 Zeige weitere weniger zeigen
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Sun, Youfa [VerfasserIn] ; Liu, Caiyan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Guo, Shimin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Stochastic Volatility Double Jump-Diffusions Model : The Importance of Distribution Type of Jump Amplitude Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=2568260 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2015]
> Zugang https://ssrn.com/abstract=2568260 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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Hanson, Floyd B. [VerfasserIn] Optimal Portfolio Problem for Stochastic-Volatility, Jump-Diffusion Models with Jump-Bankruptcy Condition : Practical Theory Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=1080504 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2008]
> Zugang https://ssrn.com/abstract=1080504 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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Hanson, Floyd B. [VerfasserIn] Stochastic-Volatility, Jump-Diffusion Optimal Portfolio Problem with Jumps in Returns and Volatility Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=1874872 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2011]
> Zugang https://ssrn.com/abstract=1874872 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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Alos, Elisa [VerfasserIn] ; Leon, Jorge A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Vives, Josep [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] On the Short-Time Behavior of the Implied Volatility for Jump-Diffusion Models With Stochastic Volatility Bücher Online ansehen Schließen > Zugang https://ssrn.com/abstract=1002308 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2007]
> Zugang https://ssrn.com/abstract=1002308 Zugang zur Ressource (via DOI) Zeige weitere weniger zeigen
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Kirkby, Justin [VerfasserIn] ; Nguyen, Duy [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Efficient Asian Option Pricing Under Regime Switching Jump Diffusions and Stochastic Volatility Models Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=3580544 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2020]
> Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=3580544 Zeige weitere weniger zeigen
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Kirkby, Justin [VerfasserIn] ; Nguyen, Duy [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] Efficient Asian Option Pricing Under Regime Switching Jump Diffusions and Stochastic Volatility Models Bücher Online ansehen Schließen > Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=3575594 Zeige weitere weniger zeigen Schließen > Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein. [S.l.]: SSRN, [2020] Erschienen in: Annals of Finance, Forthcoming
> Zugang Zugang zur Ressource (via DOI) https://ssrn.com/abstract=3575594 Zeige weitere weniger zeigen
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> Medientyp Skip to next facet Aufsätze (67) Wert ausschließen Bücher (30) Wert ausschließen Elektronische Ressourcen (1) Wert ausschließen Konferenzberichte (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Zugangsstatus Skip to next facet Freier Zugang (54) Wert ausschließen Ohne Angabe (45) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Sprache Skip to next facet Englisch (82) Wert ausschließen Nicht zu entscheiden (16) Wert ausschließen Deutsch (1) Wert ausschließen Spanisch (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Fachgebiet Skip to next facet Chemie und Pharmazie (21) Wert ausschließen Mathematik (21) Wert ausschließen Wirtschaftswissenschaften (19) Wert ausschließen Informatik (10) Wert ausschließen Technik (5) Wert ausschließen Soziologie (4) Wert ausschließen Allgemeines (1) Wert ausschließen Physik (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Person/Institution Skip to next facet Vives, Josep (6) Wert ausschließen Nguyen, Duy (5) Wert ausschließen Alos, Elisa (4) Wert ausschließen Hanson, Floyd B. (4) Wert ausschließen Kirkby, Justin (4) Wert ausschließen Leon, Jorge A. (4) Wert ausschließen Scaillet, O. (4) Wert ausschließen Sun, Youfa (4) Wert ausschließen Alexander, Carol (3) Wert ausschließen Cheang, Gerald H. L. (3) Wert ausschließen Chiarella, Carl (3) Wert ausschließen Gaygısız, Esma (3) Wert ausschließen Guo, Shimin (3) Wert ausschließen Kaeck, Andreas (3) Wert ausschließen Karasan, Abdullah (3) Wert ausschließen Pontier, Monique (3) Wert ausschließen Ziogas, Andrew (3) Wert ausschließen Alòs, Elisa (2) Wert ausschließen Amin, Ahsan (2) Wert ausschließen Animante, David (2) Wert ausschließen Bos, Charles S. (2) Wert ausschließen Chen, Zhan (2) Wert ausschließen Cummins, Mark (2) Wert ausschließen Galluccio, Stefano (2) Wert ausschließen Garces, Len Patrick Dominic M. (2) Wert ausschließen Golightly, Andrew (2) Wert ausschließen Hekimoglu, Alper (2) Wert ausschließen Kang, Boda (2) Wert ausschließen Lecam, Yann (2) Wert ausschließen León, Jorge A. (2) Wert ausschließen Li, Shuang (2) Wert ausschließen Liu, Caiyan (2) Wert ausschließen Medvedev, Alexey (2) Wert ausschließen Meyer, Gunter H. (2) Wert ausschließen Ruan, Xinfeng (2) Wert ausschließen Scaillet, Olivier (2) Wert ausschließen Sepp, Artur (2) Wert ausschließen Aali-Bujari, Alí (1) Wert ausschließen Abigail Rodríguez-Nava (1) Wert ausschließen Aduda, Jane (1) Wert ausschließen Alghalith, Moawia (1) Wert ausschließen Baek, In Seok (1) Wert ausschließen Bakhshmohammadlou, Minoo (1) Wert ausschließen Balajewicz, Maciej (1) Wert ausschließen Bao, Qunfang (1) Wert ausschließen Bayad, Siham (1) Wert ausschließen Boyarchenko, Svetlana I. (1) Wert ausschließen Broadie, Mark (1) Wert ausschließen Carpinteyro, Martha (1) Wert ausschließen Chang, Ying (1) Wert ausschließen Chassot, Jonathan (1) Wert ausschließen Chen, Rongda (1) Wert ausschließen Cheng, Peng (1) Wert ausschließen Cheng, Peng NMI1 (1) Wert ausschließen Chourdakis, Kyriakos (1) Wert ausschließen Creel, Michael D. (1) Wert ausschließen Crosby, John (1) Wert ausschließen D'Ippoliti, Fernanda (1) Wert ausschließen Daněk, Josef (1) Wert ausschließen Dassios, Angelos (1) Wert ausschließen Deng, Guohe (1) Wert ausschließen Duan, Pingtao (1) Wert ausschließen El Hajaj, Abdelmajid (1) Wert ausschließen Esposito, Francesco (1) Wert ausschließen Esposito, Francesco Paolo (1) Wert ausschließen Fallah, Somayeh (1) Wert ausschließen Farnoosh, Rahman (1) Wert ausschließen Francisco Venegas-Martínez (1) Wert ausschließen Frau, Carme (1) Wert ausschließen Gaia Becheri, Irene (1) Wert ausschließen Guo, Xunxiang (1) Wert ausschließen Gómez-Valle, L. (1) Wert ausschließen Hekimoğlu, Alper (1) Wert ausschließen Hilal, Khalid (1) Wert ausschließen Hozman, J. (1) Wert ausschließen Huang, Jiexiang (1) Wert ausschließen Hwang, Kyo-Shin (1) Wert ausschließen Isela Elizabeth Téllez-León (1) Wert ausschließen Jiang, George J. (1) Wert ausschließen KANAGAWA, Shuya (1) Wert ausschließen Kahl, Christian (1) Wert ausschließen Kang, Byung Jin (1) Wert ausschließen Kangro, Raul (1) Wert ausschließen Kaya, Özgür (1) Wert ausschließen Khedher, Asma (1) Wert ausschließen Kirkby, J. Lars (1) Wert ausschließen Konte, Mamadou Abdoulaye (1) Wert ausschließen Kube, Ananda O. (1) Wert ausschließen Lasić, Antonio (1) Wert ausschließen Lemmens, D. (1) Wert ausschließen Levendorskii, Sergei Z. (1) Wert ausschließen Li, Shenghong (1) Wert ausschließen Li, Zexi (1) Wert ausschließen Liang, L. Z.J. (1) Wert ausschließen Lin, Qi (1) Wert ausschließen Liu, Jia (1) Wert ausschließen Liu, Yuting (1) Wert ausschließen Lord, Roger (1) Wert ausschließen Ma, Junmei (1) Wert ausschließen Ma, Zhiming (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen
> Kollektion Skip to next facet Lizenzfreie Online-Ressourcen (26) Wert ausschließen Verbunddaten SWB (26) Wert ausschließen Elsevier BV (CrossRef) (25) Wert ausschließen Informa UK Limited (CrossRef) (10) Wert ausschließen Springer Science and Business Media LLC (CrossRef) (6) Wert ausschließen BASE - Bielefeld Academic Search Engine (5) Wert ausschließen Hindawi Limited (CrossRef) (5) Wert ausschließen EconStor (German National Library of Economics, ZBW) (4) Wert ausschließen DOAJ Directory of Open Access Journals (2) Wert ausschließen Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) (CrossRef) (2) Wert ausschließen MDPI AG (CrossRef) (2) Wert ausschließen Science Publications (CrossRef) (2) Wert ausschließen Scientific Research Publishing, Inc. (CrossRef) (2) Wert ausschließen Wiley (CrossRef) (2) Wert ausschließen AIP Publishing (CrossRef) (1) Wert ausschließen Editorial Universidad de Almeria (CrossRef) (1) Wert ausschließen Emerald (CrossRef) (1) Wert ausschließen JSTOR Arts & Sciences I Archive (1) Wert ausschließen JSTOR Arts & Sciences VII Archive (1) Wert ausschließen JSTOR Business & Economics (1) Wert ausschließen JSTOR Business I Archive (1) Wert ausschließen JSTOR Mathematics & Statistics (1) Wert ausschließen Japan Society of Civil Engineers (CrossRef) (1) Wert ausschließen Oxford University Press (OUP) (CrossRef) (1) Wert ausschließen Publication Server of Goethe University Frankfurt am Main (1) Wert ausschließen SCIK Publishing Corporation (CrossRef) (1) Wert ausschließen Universidad Autonoma Metropolitana (CrossRef) (1) Wert ausschließen University of Tartu (CrossRef) (1) Wert ausschließen zeige weitere weniger zeigen