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Bauwens, Luc [VerfasserIn]

Bayesian full information analysis of simultaneous equation models using integration by Monte Carlo

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Berlin [u.a.]: Springer, 1984

Erschienen in: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 232
Balassa, Béla A. [VerfasserIn]; Bauwens, Luc [VerfasserIn]

Changing trade patterns in manufactured goods : an econometric investigation

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Amsterdam [u.a.]: North-Holland-Publ., 1988

Erschienen in: Contributions to economic analysis ; 17600
Bauwens, Luc [VerfasserIn]; Lubrano, Michel [VerfasserIn]; Richard, Jean-François [VerfasserIn] ; Lubrano, Michel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Bayesian inference in dynamic econometric models - [1st publ]

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Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press, 1999

Erschienen in: Advanced texts in econometrics
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Braione, Manuela [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Storti, Giuseppe [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Multiplicative Conditional Correlation Models for Realized Covariance Matrices

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https://ssrn.com/abstract=3527455

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[S.l.]: SSRN, [2020]

Erschienen in: CORE DISCUSSION PAPER SERIES, 2020
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Carpantier, Jean-Francois [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Dufays, Arnaud [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Autoregressive Moving Average Infinite Hidden Markov-Switching Models

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https://ssrn.com/abstract=2965441

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; De Backer, Bruno [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Dufays, Arnaud [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Bayesian Method of Change-Point Estimation with Recurrent Regimes : Application to GARCH Models

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https://ssrn.com/abstract=2965494

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Koop, Gary [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Korobilis, Dimitris [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rombouts, J. V. K. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Contribution of Structural Break Models to Forecasting Macroeconomic Series

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https://ssrn.com/abstract=1913427

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Braione, Manuela [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Storti, Giuseppe [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Dynamic Component Model for Forecasting High-Dimensional Realized Covariance Matrices

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https://ssrn.com/abstract=2965413

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Braione, Manuela [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Storti, Giuseppe [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Forecasting Comparison of Long Term Component Dynamic Models for Realized Covariance Matrices

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https://ssrn.com/abstract=2965458

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Otranto, Edoardo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Modeling the Dependence of Conditional Correlations on Market Volatility

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https://ssrn.com/abstract=2965487

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Hafner, Christian [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pierret, Diane [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Multivariate Volatility Modeling of Electricity Futures

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https://ssrn.com/abstract=2965508

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Hafner, Christian [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pierret, Diane [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Multivariate Volatility Modeling of Electricity Futures : Online Appendix

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https://ssrn.com/abstract=2965511

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Rombouts, J. V. K. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

On Marginal Likelihood Computation in Change-Point Models

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https://ssrn.com/abstract=2965535

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Carpantier, Jean-Francois [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Dufays, Arnaud [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Supplementary Appendix to Autoregressive Moving Average Infinite Hidden Markov-Switching Models

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https://ssrn.com/abstract=2965668

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Otranto, Edoardo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Supplementary Appendix to 'Modeling the Dependence of Conditional Correlations on Market Volatility'

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https://ssrn.com/abstract=2965503

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Korobilis, Dimitris [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Bayesian Methods

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https://ssrn.com/abstract=2025217

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[S.l.]: SSRN, [2012]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Rime, Dagfinn [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Sucarrat, Genaro [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Exchange Rate Volatility and the Mixture of Distribution Hypothesis

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https://ssrn.com/abstract=691885

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Dufays, Arnaud [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rombouts, J. V. K. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Marginal Likelihood for Markov-Switching and Change-Point GARCH Models

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https://ssrn.com/abstract=1965660

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[S.l.]: SSRN, [2011]

Erschienen in: CIRANO - Scientific Publication ; No. 2011s-72
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Hautsch, Nikolaus [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Modelling Financial High Frequency Data Using Point Processes

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https://ssrn.com/abstract=1206162

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[S.l.]: SSRN, [2008]

Erschienen in: CRC Discussion Paper ; No. 2007-066
Bauwens, Luc [VerfasserIn] ; Hafner, Christian [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Rombouts, J. V. K. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Multivariate Mixed Normal Conditional Heteroskedasticity

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https://ssrn.com/abstract=914148

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[S.l.]: SSRN, [2008]

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