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  1. Bossert, Patrick [Verfasser:in] ; Bibinger, Markus [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Statistical structure and inference methods for discrete high-frequency observations of SPDEs in one and multiple space dimensions

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    Würzburg: Universität Würzburg, 2024

  3. Bibinger, Markus [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Efficient covariance estimation for asynchronous noisy high-frequency data

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    Berlin: Inst. für Mathematik, 2008

    Erschienen in: Humboldt-Universität zu Berlin: Preprints ; 2008,17

  4. Bibinger, Markus [Verfasser:in] ; Hautsch, Nikolaus [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Malec, Peter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Reiss, Markus [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Estimating the Spot Covariation of Asset Prices – Statistical Theory and Empirical Evidence

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  5. Bibinger, Markus [Verfasser:in] ; Hautsch, Nikolaus [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Malec, Peter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Reiss, Markus [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Estimating the Quadratic Covariation Matrix from Noisy Observations : Local Method of Moments and Efficiency

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    [S.l.]: SSRN, [2013]

  9. Bibinger, Markus [Verfasser:in] ; Reiß, Markus [Mitwirkende:r]; Spokoiny, Vladimir [Mitwirkende:r]; Aït-Sahalia, Yacine [Mitwirkende:r]

    Estimating the quadratic covariation from asynchronous noisy high-frequency observations

    Hochschulschriften
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    Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2011-08-30

  10. Bibinger, Markus [Verfasser:in]

    An estimator for the quadratic covariation of asynchronously observed Itô processes with noise : asymptotic distribution theory

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    Berlin: Humboldt-Univ., Inst. für Mathematik, 2011

    Erschienen in: Humboldt-Universität zu Berlin: Preprints ; 2011,13

  12. Winkelmann, Lars [Verfasser:in] ; Bibinger, Markus [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Linzert, Tobias [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    ECB Monetary Policy Surprises : Identification through Cojumps in Interest Rates

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

    Erschienen in: ECB Working Paper ; No. 1674

  14. Bibinger, Markus [Verfasser:in]; Trabs, Mathias [Verfasser:in]

    On central limit theorems for power variations of the solution to the stochastic heat equation

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    Hamburg: Universität Hamburg, Fachbereich Mathematik, 15 Mar 2019

    Erschienen in: Schwerpunkt Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse: Preprint ; 2018,4

  15. Bibinger, Markus [Verfasser:in]; Trabs, Mathias [Verfasser:in]

    Volatility estimation for stochastic PDEs using high-frequency observations

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    Hamburg: Universität Hamburg, Fachbereich Mathematik, 4 Sep 2018

    Erschienen in: Schwerpunkt Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse: Preprint ; 2017,3