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Breitung, Jörg [Verfasser:in]

Dynamische Modelle für die Paneldatenanalyse

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Frankfurt am Main: Haag und Herchen, 1992

Erschienen in: Schriften zur angewandten Ökonometrie ; 24
Stenz, Hartmut Jacob [Verfasser:in] ; Breitung, Jörg [Akademische:r Betreuer:in]; Dyckerhoff, Rainer [Akademische:r Betreuer:in] Hochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung

Topics in the statistical analysis of rare events and high-dimensional data sets

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Brühl/Rheinland: Hochschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung, 2023

Erschienen in: Schriftenreihe … ; 64
Breitung, Jörg [Verfasser:in]; Eickmeier, Sandra [Verfasser:in]

Analyzing business and financial cycles using multi-level factor models

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2014

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper ; 2014011
Breitung, Jörg [Verfasser:in]; Eickmeier, Sandra [Verfasser:in]

Testing for structural breaks in dynamic factor models

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Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank, 2009

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2009,05
Schumacher, Christian [Verfasser:in]; Breitung, Jörg [Verfasser:in]

Real-time forecasting of GDP based on a large factor model with monthly and quarterly data

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Frankfurt, M.: Dt. Bundesbank, Economic Research Centre, 2006

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2006,33
Breitung, Jörg [Verfasser:in]; Eickmeier, Sandra [Verfasser:in]

Dynamic factor models

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2005

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2005,38
Eickmeier, Sandra [Verfasser:in]; Breitung, Jörg [Verfasser:in]

How synchronized are central and east European economies with the euro area? : Evidence from a structural factor model

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2005

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2005,20
Breitung, Jörg [Verfasser:in]; Pesaran, M. Hashem [Verfasser:in]

Unit roots and cointegration in panels

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2005

Erschienen in: Deutsche Bundesbank: Discussion paper / 1 ; 2005,42
Linzert, Tobias [Verfasser:in]; Nautz, Dieter [Verfasser:in]; Breitung, Jörg [Verfasser:in]

Bidder behavior in repo auctions without minimum bid rate : evidence from the Bundesbank

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2003

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2003,13,engl.
Breitung, Jörg [Verfasser:in]; Chirinko, Robert S. [Verfasser:in]; Kalckreuth, Ulf von [Verfasser:in]

A Vectorautoregressive Investment Model (VIM) and monetary policy transmission : panel evidence from German firms

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Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank, 2003

Erschienen in: Volkswirtschaftliches Forschungszentrum: Discussion paper ; 2003,6,engl.
Hansen, Philipp Christian [Verfasser:in] ; Breitung, Jörg [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Statistical Methods for the Analysis of Financial Risk

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Köln: Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 2023
Eickmeier, Sandra [Verfasser:in] ; Breitung, Jörg [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Analyzing Business and Financial Cycles Using Multi-Level Factor Models

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[S.l.]: SSRN, [2016]

Erschienen in: Bundesbank Discussion Paper ; No. 11/2014
Eickmeier, Sandra [Verfasser:in] ; Breitung, Jörg [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

How Synchronized are Central and East European Economies with the Euro Area? Evidence from a Structural Factor Model

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[S.l.]: SSRN, [2016]

Erschienen in: Bundesbank Series 1 Discussion Paper ; No. 2005,20
Schumacher, Christian [Verfasser:in] ; Breitung, Jörg [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Real-Time Forecasting of GDP Based on a Large Factor Model with Monthly and Quarterly Data

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[S.l.]: SSRN, [2016]

Erschienen in: Bundesbank Series 1 Discussion Paper ; No. 2006,33
Cubadda, Gianluca [Verfasser:in] ; Breitung, Jörg [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Testing for Cointegration in High-Dimensional Systems

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[S.l.]: SSRN, [2014]

Erschienen in: CEIS Working Paper ; No. 148
Schumacher, Christian [Verfasser:in] ; Breitung, Jörg [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Real-Time Forecasting of GDP Based on a Large Factor Model with Monthly and Quarterly Data

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[S.l.]: SSRN, [2007]

Erschienen in: Deutsche Bundesbank Discussion Paper Series 1: Economic Studies ; No. 33/06
Breitung, Jörg [Verfasser:in] ; Knüppel, Malte [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

How Far Can We Forecast? Statistical Tests of the Predictive Content

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[S.l.]: SSRN, [2018]

Erschienen in: Deutsche Bundesbank Discussion Paper ; No. 07/2018
Breitung, Jörg [Verfasser:in] ; Eickmeier, Sandra [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Dynamic Factor Models

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[S.l.]: SSRN, [2016]

Erschienen in: Bundesbank Series 1 Discussion Paper ; No. 2005,38
Breitung, Jörg [Verfasser:in] ; Eickmeier, Sandra [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Testing for Structural Breaks in Dynamic Factor Models

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[S.l.]: SSRN, [2016]

Erschienen in: Bundesbank Series 1 Discussion Paper ; No. 2009,05
Breitung, Jörg [Verfasser:in] ; Pesaran, M. Hashem [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Unit Roots and Cointegration in Panels

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[S.l.]: SSRN, [2016]

Erschienen in: Bundesbank Series 1 Discussion Paper ; No. 2005,42

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