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Anderson, Ronald W. [VerfasserIn] ; Carverhill, Andrew P. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Model of Corporate Liquidity

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https://ssrn.com/abstract=567648

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[S.l.]: SSRN, [2008]
Cheuk, Terry H. F. [VerfasserIn] ; Dyrting, Sigurd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Carverhill, Andrew P. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Smirk in the S&P500 Futures Options Prices : A Linearized Factor Analysis

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https://ssrn.com/abstract=1342925

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[S.l.]: SSRN, [2009]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn]

Investigating Firm liquidity and Debt Structure, using a Semi-parametric Structural Model

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https://ssrn.com/abstract=4520396

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn] ; Luo, Dan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

"Up" and "Down" Levy Jumps and Market Risk Premia Implications from S&P500 Options

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https://ssrn.com/abstract=3572375

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn] ; Luo, Dan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Pricing and Integration of Credit Default Swap Index Tranches

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https://ssrn.com/abstract=1786574

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn]

A Q-Theory Model of Corporate Liquidity and Capital Structure : Development, Fitting and Applications

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https://ssrn.com/abstract=2493609

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[S.l.]: SSRN, [2014]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn]

Liquidity and Capital Structure

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https://ssrn.com/abstract=1786204

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[S.l.]: SSRN, [2011]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn]

Modelling Long Maturity Forward Rates with Overshooting

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https://ssrn.com/abstract=1101162

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[S.l.]: SSRN, [2008]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn]

Modelling Long Maturity Interest Rates

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https://ssrn.com/abstract=965959

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[S.l.]: SSRN, [2007]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn] ; Cheuk, Terry H. F. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Dyrting, Sigurd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Smirk in the S&P500 Futures Options Prices : A Linearized Factor Analysis

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https://ssrn.com/abstract=569627

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[S.l.]: SSRN, [2007]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn]

An Affine Model of Long Maturity Forward Rates, with Predictable Risk Premium

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https://ssrn.com/abstract=467800

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[S.l.]: SSRN, [2003]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn] ; Cheuk, Terry H. F. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Alternative Neural Network Approach for Option Pricing and Hedging

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https://ssrn.com/abstract=480562

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[S.l.]: SSRN, [2003]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn] ; Schramm, Ron [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Cme Quanto Nikkei Future : Does it Reveal International Market Segmentation?

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https://ssrn.com/abstract=302246

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[S.l.]: SSRN, [2002]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn] ; Cheuk, Terry H. F. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Dyrting, Sigurd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Price of the Smirk : Returns to Delta and Vega Neutral Portfolios of S&P 500 Futures Options

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https://ssrn.com/abstract=298182

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[S.l.]: SSRN, [2002]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn]

Predictability and the Dynamics of Long Forward Rates

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https://ssrn.com/abstract=267328

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[S.l.]: SSRN, [2001]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn]

Price, Production, Storage and Futures Markets

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https://ssrn.com/abstract=276181

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[S.l.]: SSRN, [2001]
Carverhill, Andrew P. [VerfasserIn]; Luo, Dan [VerfasserIn]

CGMY-Modeling of Equity Index Options : Optimal Econometric Specifications

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https://ssrn.com/abstract=4307413

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[S.l.]: SSRN, 2022
Carverhill, Andrew P.

A Q-Theory Model of Corporate Liquidity and Capital Structure: Development, Fitting and Applications

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Elsevier BV, 2014

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Carverhill, Andrew P.

Liquidity and Capital Structure

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Elsevier BV, 2011

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Carverhill, Andrew P.

Modelling Long Maturity Forward Rates with Overshooting

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Elsevier BV, 2007

Erschienen in: SSRN Electronic Journal

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