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Andreasen, Martin M. [VerfasserIn] ; Christensen, Bent Jesper [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The SR Approach : A New Estimation Procedure for Non-Linear and Non-Gaussian Dynamic Term Structure Models

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https://ssrn.com/abstract=1566829

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[S.l.]: SSRN, [2014]
Hansen, Charlotte Strunk [VerfasserIn] ; Prabhala, Nagpurnanand [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Christensen, Bent Jesper [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Telescoping Overlap Problem in Options Data

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https://ssrn.com/abstract=276311

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[S.l.]: SSRN, [2001]
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn] ; van der Wel, Michel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

An Asset Pricing Approach to Testing General Term Structure Models

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https://ssrn.com/abstract=1578354

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn] ; Varneskov, Rasmus Tangsgaard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Dynamic Global Currency Hedging

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https://ssrn.com/abstract=2717808

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn] ; Posch, Olaf [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; van der Wel, Michel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Estimating Dynamic Equilibrium Models Using Mixed Frequency Macro and Financial Data

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https://ssrn.com/abstract=1783506

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[S.l.]: SSRN, [2016]

Erschienen in: PDF includes Web Appendix
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn] ; Posch, Olaf [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; van der Wel, Michel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Estimating Dynamic Equilibrium Models Using Mixed Frequency Macro and Financial Data

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https://ssrn.com/abstract=2518952

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[S.l.]: SSRN, [2014]

Erschienen in: CESifo Working Paper Series ; No. 5030
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn] ; Nielsen, Morten Ørregaard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhu, Jie [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Long Memory in Stock Market Volatility and the Volatility-in-Mean Effect : The FIEGARCH-M Model

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https://ssrn.com/abstract=1150049

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[S.l.]: SSRN, [2008]

Erschienen in: CREATES Research Paper ; No. 2007-10
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn] ; Jensen, Thomas Elgaard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Mølgaard, Rune [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Market Power in Power Markets : Evidence from Forward Prices of Electricity

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https://ssrn.com/abstract=1150145

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[S.l.]: SSRN, [2008]

Erschienen in: CREATES Research Paper ; No. 2007-30
Jesper Christensen, Bent [VerfasserIn] ; Prabhala, N. R. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

On the Dynamics and Information Content of Implied Volatility : A Bivariate Time Series Perspective

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https://ssrn.com/abstract=1299444

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[S.l.]: SSRN, [2008]

Erschienen in: NYU Working Paper ; No. FIN-94-025
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn] ; Sorensen, Michael [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Optimal Inference in Dynamic Models with Conditional Moment Restrictions

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https://ssrn.com/abstract=1266586

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[S.l.]: SSRN, [2008]

Erschienen in: CREATES Research Paper ; No. 2008-51
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn] ; Dahl, Christian M. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Iglesias, Emma M. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Semiparametric Inference in a GARCH-in-Mean Model

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https://ssrn.com/abstract=1262230

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[S.l.]: SSRN, [2008]

Erschienen in: CREATES Research Paper ; No. 2008-46
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn] ; Nielsen, Morten Ørregaard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Semiparametric Analysis of Stationary Fractional Cointegration and the Implied-Realized Volatility Relation

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https://ssrn.com/abstract=279883

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[S.l.]: SSRN, [2002]
Busch, Thomas [VerfasserIn] ; Christensen, Bent Jesper [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Nielsen, Morten Ørregaard [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Role of Implied Volatility in Forecasting Future Realized Volatility and Jumps in Foreign Exchange, Stock, and Bond Markets

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https://ssrn.com/abstract=1148738

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[S.l.]: SSRN, [2008]
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn]; Kruse, Robinson [VerfasserIn]; Sibbertsen, Philipp [VerfasserIn]

A unified framework for testing in the linear regression model under unknown order of fractional integration

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http://diskussionspapiere.wiwi.uni-hannover.de/pdf_bib/dp-519.pdf

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Hannover: Leibniz Univ., Wirtschaftswiss. Fak., 2013

Erschienen in: Universität Hannover: Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ; 51900
Borup, Daniel [VerfasserIn]; Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn]; Hansen, Jorge [VerfasserIn]

Immunization With Consistent Term Structure Dynamics

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https://ssrn.com/abstract=4164195

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn]; Kjenstad, Einar C. [VerfasserIn]

Trade Policy Uncertainty and Corporate Policy

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https://ssrn.com/abstract=4202663

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[S.l.]: SSRN, 2022
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn]; Kiefer, Nicholas M [VerfasserIn]

Economic Modeling and Inference

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Zugang zur Ressource (via De Gruyter)

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Princeton, NJ: Princeton University Press, [2021] ; [Online-Ausgabe]
Asmussen, Søren [VerfasserIn]; Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn]; Thøgersen, Julie [VerfasserIn]

Stackelberg equilibrium premium strategies for push-pull competition in a non-life insurance market with product differentiation

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https://www.mdpi.com/2227-9091/7/2/49/pdf

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2019

Erschienen in: Risks ; 7(2019), 2/49 vom: Juni, Seite 1-20
Asmussen, Søren [VerfasserIn]; Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn]; Thøgersen, Julie [VerfasserIn]

Stackelberg equilibrium premium strategies for push-pull competition in a non-life insurance market with product differentiation

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Basel: MDPI, 2019
Christensen, Bent Jesper [VerfasserIn]; Kruse, Robinson [VerfasserIn]; Sibbertsen, Philipp [VerfasserIn]

A unified framework for testing in the linear regression model under unknown order of fractional integration

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Links

http://hdl.handle.net/10419/92946

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Hannover: Leibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 2013

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