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  3. Lu, Yutong [VerfasserIn]; Reinert, Gesine [VerfasserIn]; Cucuringu, Mihai [VerfasserIn]

    Co-Trading Networks for Modeling Dynamic Interdependency Structures and Estimating High-Dimensional Covariances in US Equity Markets

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    [S.l.]: SSRN, 2023

  5. Vuletić, Milena [VerfasserIn]; Prenzel, Felix [VerfasserIn]; Cucuringu, Mihai [VerfasserIn]

    Fin-GAN : Forecasting and Classifying Financial Time Series via Generative Adversarial Networks

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    [S.l.]: SSRN, 2023

  10. Cont, Rama [VerfasserIn]; Cucuringu, Mihai [VerfasserIn]; Glukhov, Vacslav [VerfasserIn]; Prenzel, Felix [VerfasserIn]

    Analysis and modeling of client order flow in limit order markets

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    2023

    Erschienen in: Quantitative finance ; 23(2023), 2, Seite 187-205

  11. Zhang, Chao [VerfasserIn]; Pu, Xingyue (Stacy) [VerfasserIn]; Cucuringu, Mihai [VerfasserIn]; Dong, Xiaowen [VerfasserIn]

    Graph Neural Networks for Forecasting Realized Volatility with Nonlinear Spillover Effects

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    [S.l.]: SSRN, 2023

  12. Cont, Rama [VerfasserIn]; Cucuringu, Mihai [VerfasserIn]; Kochems, Jonathan [VerfasserIn]; Prenzel, Felix [VerfasserIn]

    Limit Order Book Simulation with Generative Adversarial Networks

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    [S.l.]: SSRN, [2023]

  13. Zhang, Yichi [VerfasserIn]; Cucuringu, Mihai [VerfasserIn]; Shestopaloff, Alexander Y. [VerfasserIn]; Zohren, Stefan [VerfasserIn]

    Robust Detection of Lead-Lag Relationships in Lagged Multi-Factor Models

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    [S.l.]: SSRN, [2023]

  14. Cont, Rama [VerfasserIn]; Cucuringu, Mihai [VerfasserIn]; Glukhov, Vacslav [VerfasserIn]; Prenzel, Felix [VerfasserIn]

    Analysis and Modeling of Client Order Flow in Limit Order Markets

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    [S.l.]: SSRN, [2022]

  17. Zhang, Chao [VerfasserIn]; Zhang, Yihuang [VerfasserIn]; Cucuringu, Mihai [VerfasserIn]; Qian, Zhongmin [VerfasserIn]

    Volatility forecasting with machine learning and intraday commonality

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    [S.l.]: SSRN, [2022]

  19. Albers, Jakob [VerfasserIn]; Cucuringu, Mihai [VerfasserIn]; Howison, Sam [VerfasserIn]; Shestopaloff, Alexander Y. [VerfasserIn]

    Fragmentation, price formation and cross-impact in bitcoin markets

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    2021

    Erschienen in: Applied mathematical finance ; 28(2021), 5, Seite 395-448