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  4. Francq, Christian [Verfasser:in]; Zakoïan, Jean-Michel [Verfasser:in]

    Local asymptotic normality of general conditionally heteroskedastic and score-driven time-series models

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    Palaiseau, France: Center for Research in Economics and Statistics, [2022]

    Erschienen in: Working paper series ; 2022,6

  5. Ahmad, Ali [Verfasser:in] ; Lille 3 [Mitwirkende:r]; Francq, Christian [Mitwirkende:r]; Zakoian, Jean-Michel [Mitwirkende:r]

    Contribution à l'économétrie des séries temporelles à valeurs entières ; Contribution to econometrics of time series with integer values

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    theses.fr, 2016-12-05

  6. Thieu, Le Quyen [Verfasser:in] ; Paris 6 [Mitwirkende:r]; Bosq, Denis [Mitwirkende:r]; Francq, Christian [Mitwirkende:r]

    Inférence de modèles conditionnellement hétéroscédastiques avec variables exogènes ; Inference of heteroskedastic conditional models with exogenous variables

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    theses.fr, 2016-11-24

  7. Lepage, Guillaume [Verfasser:in] ; Lille 3 [Mitwirkende:r]; Zakoian, Jean-Michel [Mitwirkende:r]; Francq, Christian [Mitwirkende:r]

    Inférence statistique des modèles conditionnellement hétéroscédastiques avec innovations stables, contraste non gaussien et volatilité mal spécifiée ; Statistical inference of conditionally heteroskedastic models with stable innovations, non Gaussian contrast and missspecified volatility

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    theses.fr, 2012-12-13

  8. Cantin, Loïc [Verfasser:in]; Francq, Christian [Verfasser:in]; Zakoïan, Jean-Michel [Verfasser:in]

    Estimating dynamic systemic risk measures

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    Palaiseau, France: Center for Research in Economics and Statistics, [2022]

    Erschienen in: Working paper series ; 2022,11

  9. Blasques, Francisco [Verfasser:in]; Francq, Christian [Verfasser:in]; Laurent, Sébastien [Verfasser:in]

    A new class of robust observation-driven models

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    Amsterdam, The Netherlands: Tinbergen Institute, [2020]

    Erschienen in: Tinbergen Institute: Discussion paper ; 2020,73

  10. Blasques, Francisco [Verfasser:in]; Francq, Christian [Verfasser:in]; Laurent, Sébastien [Verfasser:in]

    A New Class of Robust Observation-Driven Models

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    [S.l.]: SSRN, 2020

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 2020-073/III

  13. Kandji, Baye Matar [Verfasser:in] ; Institut polytechnique de Paris [Mitwirkende:r]; Francq, Christian [Mitwirkende:r]; Zakoian, Jean-Michel [Mitwirkende:r]

    Stochastic recurrent equations : structure, statistical inference, and financial applications ; Equations récurrentes stochastiques : structure, inférence statistique et applications financières

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    theses.fr, 2023-06-27

  14. Royer, Julien [Verfasser:in] ; Institut polytechnique de Paris [Mitwirkende:r]; Zakoian, Jean-Michel [Mitwirkende:r]; Francq, Christian [Mitwirkende:r]

    Processus ARCH d'ordre infini, Bêtas dynamiques et applications financières ; Infinite ARCH processes, dynamic betas, and financial applications

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    theses.fr, 2022-12-09

  15. Darolles, Serge [Verfasser:in] ; Francq, Christian [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Le Fol, Gaëlle [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zakoïan, Jean-Michel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Intrinsic Liquidity in Conditional Volatility Models

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

  16. Francq, Christian [Verfasser:in]; Kandji, Baye Matar [Verfasser:in]; Zakoïan, Jean-Michel [Verfasser:in]

    Inference on multiplicative component GARCH without any small-order moment

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    Palaiseau, France: Center for Research in Economics and Statistics, [2022]

    Erschienen in: Working paper series ; 2022,9

  17. Cerovecki, Clément [Verfasser:in] ; Lille 1 [Mitwirkende:r]; Université libre de Bruxelles (1970-.) [Mitwirkende:r]; Francq, Christian [Mitwirkende:r]; Hörmann, Siegfried [Mitwirkende:r]

    Inférence asymptotique pour des processus stationnaires fonctionnels ; Asymptotic inference in stationary functional processes

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    theses.fr, 2018-05-22

  18. Cerovecki, Clément [Verfasser:in] ; Université de Lille (2018-2021) [Mitwirkende:r]; Université libre de Bruxelles (1970-.) [Mitwirkende:r]; Francq, Christian [Mitwirkende:r]; Hörmann, Siegfried [Mitwirkende:r]

    Inférence asymptotique pour des processus stationnaires fonctionnels ; Asymptotic inference in stationary functional processes

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    theses.fr, 2018-05-22

  19. Telmoudi, Fedya [Verfasser:in] ; Lille 3 [Mitwirkende:r]; Université de Tunis (1958-1988) [Mitwirkende:r]; Francq, Christian [Mitwirkende:r]; Limam, Mohamed Mehdi [Mitwirkende:r]

    Estimation and misspecification Risks in VaR estimation ; Estimation and misspecification risks in VaR evaluation

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    theses.fr, 2014-12-19