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Roncoroni, Andrea [VerfasserIn] ; Galluccio, Stefano [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A New Measure of Cross-Sectional Risk and its Empirical Implications for Portfolio Risk Management

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https://ssrn.com/abstract=675993

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[S.l.]: SSRN, [2015]
Di Graziano, Giuseppe [VerfasserIn] ; Galluccio, Stefano [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Dynamic Mis-Specification in Local-Stochastic Volatility Models

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https://ssrn.com/abstract=1399603

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[S.l.]: SSRN, [2009]
Galluccio, Stefano [VerfasserIn] ; Lecam, Yann [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Implied Calibration and Moments Asymptotics in Stochastic Volatility Jump Diffusion Models

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https://ssrn.com/abstract=831784

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[S.l.]: SSRN, [2008]
Galluccio, Stefano [VerfasserIn] ; Scaillet, O. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Huang, Zhijiang [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Ly, Jean-Michel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Theory and Calibration of Swap Market Models

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https://ssrn.com/abstract=533136

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[S.l.]: SSRN, [2007]
Galluccio, Stefano [VerfasserIn] ; Hunter, Christopher [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Co-Initial Swap Market Model

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https://ssrn.com/abstract=650704

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[S.l.]: SSRN, [2005]
Roncoroni, Andrea [VerfasserIn] ; Galluccio, Stefano [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Guiotto, Paolo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Shape Factors and Cross-Sectional Risk

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https://ssrn.com/abstract=833578

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[S.l.]: SSRN, [2015]
Cosma, Antonio [VerfasserIn] ; Galluccio, Stefano [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pederzoli, Paola [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Scaillet, O. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Valuing American Options Using Fast Recursive Projections

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https://ssrn.com/abstract=2788072

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[S.l.]: SSRN, [2016]
Cosma, Antonio [VerfasserIn]; Galluccio, Stefano [VerfasserIn]; Pederzoli, Paola [VerfasserIn]; Scaillet, Olivier [VerfasserIn]

Early exercise decision in American options with dividends, stochastic volatility and jumps

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https://ssrn.com/abstract=2883202

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Geneva: Swiss Finance Institute, December 9, 2016

Erschienen in: Swiss Finance Institute: Research paper series ; 2016,73
Cosma, Antonio [VerfasserIn]; Galluccio, Stefano [VerfasserIn]; Pederzoli, Paola [VerfasserIn]; Scaillet, Olivier [VerfasserIn]

Valuing American options using fast recursive projections

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https://wwwen.uni.lu/content/download/88945/1088550/file/2015_20%20Valuing%20American%20options%20using%20fast%20recursive%20projections.pdf

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Luxembourg: Center for Research in Economics and Management, University of Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance, December, 2015

Erschienen in: Centre for Research in Economics and Management: CREA discussion paper ; 20150020
Galluccio, Stefano

American option pricing in Gauss–Markov interest rate models

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Elsevier BV, 1999

Erschienen in: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
Galluccio, Stefano

Exact solution of the quasispecies model in a sharply peaked fitness landscape

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American Physical Society (APS), 1997

Erschienen in: Physical Review E
Galluccio, Stefano; Lecam, Yann

Implied Calibration and Moments Asymptotics in Stochastic Volatility Jump Diffusion Models

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Elsevier BV, 2008

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Galluccio, Stefano; Roncoroni, Andrea

A new measure of cross-sectional risk and its empirical implications for portfolio risk management

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Elsevier BV, 2006

Erschienen in: Journal of Banking & Finance
Galluccio, Stefano; Hunter, Christopher

The Co‐initial Swap Market Model

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Wiley, 2004

Erschienen in: Economic Notes
Roncoroni, Andrea; Galluccio, Stefano

A New Measure of Cross-Sectional Risk and its Empirical Implications for Portfolio Risk Management

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Elsevier BV, 2005

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Galluccio, Stefano; Hunter, Christopher

The Co-Initial Swap Market Model

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Elsevier BV, 2003

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Di Graziano, Giuseppe; Galluccio, Stefano

Dynamic Mis-Specification in Local-Stochastic Volatility Models

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Elsevier BV, 2009

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Galluccio, Stefano; Zhang, Yi-Cheng

Ground State Wave Function of a Schrödinger-Like Equation in a Time Periodic Potential

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American Physical Society (APS), 1996

Erschienen in: Physical Review Letters
Galluccio, Stefano; Zhang, Yi-Cheng

Products of random matrices and investment strategies

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American Physical Society (APS), 1996

Erschienen in: Physical Review E
Cosma, Antonio; Galluccio, Stefano; Scaillet, O.

Early Exercise Decision in American Options with Dividends, Stochastic Volatility and Jumps

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Elsevier BV, 2016

Erschienen in: SSRN Electronic Journal

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