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Godin, Frédéric [VerfasserIn] ; Lai, Van Son [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Trottier, Denis-Alexandre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A General Class of Distortion Operators for Pricing Contingent Claims with Applications to CAT Bonds

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https://ssrn.com/abstract=3020384

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Godin, Frédéric [VerfasserIn] ; Trottier, Denis-Alexandre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Option Pricing in Regime-Switching Frameworks With the Extended Girsanov Principle

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https://ssrn.com/abstract=3440158

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Godin, Frédéric [VerfasserIn] ; Lai, Van Son [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Trottier, Denis-Alexandre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Option Pricing Under Regime-Switching Models : Novel Approaches Removing Path-Dependence

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https://ssrn.com/abstract=3019482

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Godin, Frédéric [VerfasserIn] ; Luong, Andrew [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Efficient Semi-Parametric Estimation of Non-Gaussian GARCH Processes

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https://ssrn.com/abstract=2879744

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[S.l.]: SSRN, [2016]
Augustyniak, Maciej [VerfasserIn] ; Godin, Frédéric [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Simard, Clarence [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Assessing the Effectiveness of Local and Global Quadratic Hedging Under GARCH Models

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https://ssrn.com/abstract=2795785

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Trottier, Denis-Alexandre [VerfasserIn] ; Godin, Frédéric [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hamel, Emmanuel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

On Fund Mapping Regressions Applied to Segregated Funds Hedging Schemes under Regime-Switching Dynamics

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https://ssrn.com/abstract=3155209

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Augustyniak, Maciej [VerfasserIn] ; Godin, Frédéric [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Simard, Clarence [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Profitable Modification to Global Quadratic Hedging

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https://ssrn.com/abstract=3193011

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Trottier, Denis-Alexandre [VerfasserIn] ; Godin, Frédéric [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hamel, Emmanuel [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Local Hedging of Variable Annuities in the Presence of Basis Risk

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https://ssrn.com/abstract=2997118

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Francois, Pascal [VerfasserIn] ; Gauthier, Geneviève [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Godin, Frédéric [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Optimal Hedging When the Underlying Asset Follows a Regime-Switching Markov Process

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https://ssrn.com/abstract=2130822

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[S.l.]: SSRN, [2012]
Carbonneau, Alexandre [VerfasserIn]; Godin, Frédéric [VerfasserIn]

Deep equal risk pricing of financial derivatives with non-translation invariant risk measures

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https://www.mdpi.com/2227-9091/11/8/140/pdf?version=1690897208

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2023

Erschienen in: Risks ; 11(2023), 8 vom: Aug., Artikel-ID 140, Seite 1-27
Godin, Frédéric [VerfasserIn]; Ibrahim, Zinatu [VerfasserIn]

An Analysis of Electricity Congestion Price Patterns in North America

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https://ssrn.com/abstract=3729532

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Breton, Michèle [VerfasserIn]; Godin, Frédéric [VerfasserIn]

Global hedging through post-decision state variables

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September 2017

Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 10(2017), 3 vom: Sept., Seite 1-6
Breton, Michèle [VerfasserIn]; Godin, Frédéric [VerfasserIn]

Global hedging through post-decision state variables

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Basel: MDPI, 2017
Trottier, Denis-Alexandre [VerfasserIn] ; Lai, Van Son [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Godin, Frédéric [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Characterization of CAT Bond Performance Indices

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https://ssrn.com/abstract=3146055

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Eghbalzadeh, Ramin [VerfasserIn]; Gaillardetz, Patrice [VerfasserIn]; Godin, Frédéric [VerfasserIn]

Evaluation of Participating Endowment Life Insurance Policies in a Stochastic Environment

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https://ssrn.com/abstract=4377349

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[S.l.]: SSRN, 2023
Eghbalzadeh, Ramin [VerfasserIn]; Godin, Frédéric [VerfasserIn]; Gaillardetz, Patrice [VerfasserIn]

Swaption Pricing under the Discrete-Time Arbitrage-Free Nelson-Siegel Model

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https://ssrn.com/abstract=4397962

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Troop, Dylan [VerfasserIn]; Godin, Frédéric [VerfasserIn]; Yu, Jia Yuan [VerfasserIn]

Best-arm identification using extreme value theory estimates of the CVaR

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https://www.mdpi.com/1911-8074/15/4/172/pdf?version=1649400228

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2022

Erschienen in: Journal of risk and financial management ; 15(2022), 4 vom: Apr., Artikel-ID 172, Seite 1-15
Troop, Dylan [VerfasserIn]; Godin, Frédéric [VerfasserIn]; Yu, Jia Yuan [VerfasserIn]

Best-arm identification using extreme value theory estimates of the CVaR

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Basel: MDPI, 2022
Eghbalzadeh, Ramin [VerfasserIn]; Godin, Frédéric [VerfasserIn]; Gaillardetz, Patrice [VerfasserIn]

The discrete-time arbitrage-free Nelson–Siegel model : a closed-form solution and applications to mixed funds representation

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https://ssrn.com/abstract=4263048

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[S.l.]: SSRN, 2022
Galarneau-Vincent, Rémi [VerfasserIn]; Gauthier, Geneviève [VerfasserIn]; Godin, Frédéric [VerfasserIn]

Foreseeing the worst : forecasting electricity DART spikes

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https://www.gerad.ca/papers/G-2022-26.pdf

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Montréal (Québec), Canada: GERAD, HÉC Montréal, [2022]

Erschienen in: Les cahiers du GERAD ; 2022,26

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