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Dimitriadis, Timo [VerfasserIn] ; Halbleib, Roxana [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

How Informative Is High-Frequency Data for Tail Risk Estimation and Forecasting? An Intrinsic Time Perspective

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https://ssrn.com/abstract=3251870

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Calzolari, Giorgio [VerfasserIn] ; Halbleib, Roxana [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Estimating Stable Latent Factor Models by Indirect Inference

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https://ssrn.com/abstract=2546302

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[S.l.]: SSRN, [2016]
Halbleib, Roxana [VerfasserIn]

Four essays on measuring financial risks

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https://d-nb.info/1002649781/34

kostenfrei

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Halbleib, Roxana [VerfasserIn] ; Voev, Valeri [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Forecasting Covariance Matrices : A Mixed Frequency Approach

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https://ssrn.com/abstract=1740587

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[S.l.]: SSRN, [2015]
Halbleib, Roxana [VerfasserIn] ; Voev, Valeri [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Modelling and Forecasting Multivariate Realized Volatility

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https://ssrn.com/abstract=1262160

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[S.l.]: SSRN, [2015]
Halbleib, Roxana [VerfasserIn] ; Voev, Valeri [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Forecasting Multivariate Volatility Using the Varfima Model on Realized Covariance Cholesky Factors

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https://ssrn.com/abstract=1707363

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[S.l.]: SSRN, [2011]
Halbleib, Roxana [VerfasserIn]

Four Essays on Measuring Financial Risks

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2010
Halbleib, Roxana [VerfasserIn] ; Pohlmeier, Winfried [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Improving the Value at Risk Forecasts : Theory and Evidence from the Financial Crisis

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https://ssrn.com/abstract=1589366

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[S.l.]: SSRN, [2011]
Halbleib, Roxana [VerfasserIn]

A Note on Estimating Wishart Autoregressive Model

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Konstanz: Bibliothek der Universität Konstanz, 2010

Erschienen in: ECARES working paper;2010-043
Halbleib, Roxana [VerfasserIn]

A Note on Estimating Wishart Autoregressive Model

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https://ssrn.com/abstract=1589372

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[S.l.]: SSRN, [2011]

Erschienen in: ECARES working paper 2010‐043
Calzolari, Giorgio [VerfasserIn] ; Halbleib, Roxana [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zagidullina, Aygul [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Latent Factor Model for Forecasting Realized Volatilities

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https://ssrn.com/abstract=3019144

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[S.l.]: SSRN, [2017]

Erschienen in: GSDS Working Paper ; No. 2017-14
Barigozzi, Matteo [VerfasserIn] ; Halbleib, Roxana [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Veredas, David [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Which Model to Match?

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https://ssrn.com/abstract=1986419

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[S.l.]: SSRN, [2015]
Halbleib, Roxana [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Voev, Valeri [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Modelling and Forecasting Multivariate Realized Volatility

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Konstanz: Bibliothek der Universität Konstanz, 2008

Erschienen in: Zentrum für Finanzen und Ökonometrie: CoFE discussion papers ; 2008,06
Dimitriadis, Timo [VerfasserIn]; Halbleib, Roxana [VerfasserIn]

Realized quantiles

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2022

Erschienen in: Journal of business & economic statistics ; 40(2022), 3, Seite 1346-1361
Dimitriadis, Timo [VerfasserIn]; Halbleib, Roxana [VerfasserIn]

How informative is high-frequency data for tail risk estimation and forecasting? : an intrinsic time perspectice

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http://hdl.handle.net/10419/203669

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[Leipzig]: Verein für Socialpolitik, April 27, 2018

Erschienen in: Verein für Socialpolitik: Jahrestagung 2019 ; D,23,3.2019 - GSDS working paper ; 2018,4
Halbleib, Roxana [VerfasserIn]; Pohlmeier, Winfried [VerfasserIn]

How Risky is the Value-at-Risk? : Evidence from Financial Crisis

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Konstanz: Bibliothek der Universität Konstanz, 2009
Halbleib, Roxana [VerfasserIn]; Voev, Valeri [VerfasserIn]

Modelling and forecasting multivariate realized volatility

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Konstanz: Bibliothek der Universität Konstanz, 2010
Halbleib, Roxana [VerfasserIn]; Voev, Valeri [VerfasserIn]

Dynamic Modelling and Forecasting of Realized Covariance Matrices

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Konstanz: Bibliothek der Universität Konstanz, 2007

Erschienen in: CoFE-Diskussionspapiere / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie ; 2007
Halbleib, Roxana [VerfasserIn]; Dimitriadis, Timo [VerfasserIn]

How informative is high-frequency data for tail risk estimation and forecasting? An intrinsic time perspectice

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http://hdl.handle.net/10419/203669

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Kiel, Hamburg: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, 2019
Halbleib, Roxana [VerfasserIn]; Voev, Valeri [VerfasserIn]

Forecasting Covariance Matrices : A Mixed Approach

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Konstanz: Bibliothek der Universität Konstanz, 2016

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