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  1. Trucíos, Carlos [Verfasser:in] ; Hotta, Luiz Koodi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Bootstrap Prediction in Univariate Volatility Models with Leverage Effect

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    [S.l.]: SSRN, [2013]

  2. Palaro, Helder P. [Verfasser:in] ; Hotta, Luiz Koodi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Using Conditional Copula to Estimate Value at Risk

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    [S.l.]: SSRN, [2013]

  3. Hotta, Luiz Koodi [Verfasser:in] ; Lucas, Edimilson C. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Palaro, Helder P. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Estimation of VAR Using Copula and Extreme Value Theory

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  4. Hotta, Luiz Koodi [Verfasser:in] ; Lucas, Edimilson C. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Palaro, Helder P. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Estimation of VAR Using Copula and Extreme Value Theory

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    [S.l.]: SSRN, [2013]

  5. Trucíos, Carlos [Verfasser:in] ; Hotta, Luiz Koodi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Ruiz, Esther [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Robust Bootstrap Densities for Dynamic Conditional Correlations : Implications for Portfolio Selection and Value-at-Risk

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

  6. de Paula, Juliana [Verfasser:in] ; Hotta, Luiz Koodi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zevallos, Mauricio [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Analysis of Contagion in Emerging Markets

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    [S.l.]: SSRN, [2013]

  7. Trucíos, Carlos [Verfasser:in] ; Zevallos, Mauricio [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hotta, Luiz Koodi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Santos, André [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

  8. Trucíos, Carlos [Verfasser:in] ; Zevallos, Mauricio [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hotta, Luiz Koodi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Santos, André [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation : Supplementary Material

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

  9. Trucíos, Carlos [Verfasser:in] ; Hotta, Luiz Koodi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Valls Pereira, Pedro L. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    On the Robustness of the Principal Volatility Components

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    [S.l.]: SSRN, [2018]

  10. Trucíos, Carlos [Verfasser:in] ; Mazzeu, João Henrique Gonçalves [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hallin, Marc [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hotta, Luiz Koodi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Valls Pereira, Pedro L. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zevallos, Mauricio [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Forecasting Conditional Covariance Matrices in High-Dimensional Time Series : A General Dynamic Factor Approach

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  11. Trucíos, Carlos [Verfasser:in] ; Mazzeu, João Henrique Gonçalves [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hotta, Luiz Koodi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Valls Pereira, Pedro L. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Hallin, Marc [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Robustness and the General Dynamic Factor Model With Infinite-Dimensional Space : Identification, Estimation, and Forecasting

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  12. Trucíos, Carlos [Verfasser:in]; Zevallos, Mauricio [Verfasser:in]; Hotta, Luiz K. [Verfasser:in]; Santos, André A. P. [Verfasser:in]

    Covariance prediction in large portfolio allocation

    Aufsätze
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    2019

    Erschienen in: Econometrics ; 7(2019), 2/19 vom: Juni, Seite 1-24

  13. Trucíos, Carlos [Verfasser:in]; Mazzeu, João H. G. [Verfasser:in]; Hotta, Luiz K. [Verfasser:in]; Pereira, Pedro L. Valls [Verfasser:in]; Hallin, Marc [Verfasser:in]

    On the robustness of the general dynamic factor model with infinite-dimensional space : identification, estimation, and forecasting

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    Brussels, Belgium: ECARES, [2019]

    Erschienen in: European Center for Advanced Research in Economics and Statistics: ECARES working paper ; 2019,32

  14. Trucíos, Carlos [Verfasser:in]; Mazzeu, João H. G. [Verfasser:in]; Hallin, Marc [Verfasser:in]; Hotta, Luiz K. [Verfasser:in]; Pereira, Pedro L. Valls [Verfasser:in]; Zevallos, Mauricio [Verfasser:in]

    Forecasting conditional covariance matrices in high-dimensional time series : a general dynamic factor approach

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    Brussels, Belgium: ECARES, [2019]

    Erschienen in: European Center for Advanced Research in Economics and Statistics: ECARES working paper ; 2019,14