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Alexander, Carol [VerfasserIn] ; Kaeck, Andreas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Does Model Fit Matter for Hedging? Evidence from FTSE 100 Options

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https://ssrn.com/abstract=1620458

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[S.l.]: SSRN, [2010]

Erschienen in: Henley University ICMA Centre Discussion Paper in Finance ; No. DP2010-05
Alexander, Carol [VerfasserIn] ; Kaeck, Andreas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Regimes in CDS Spreads : A Markov Switching Model of Itraxx Europe Indices

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https://ssrn.com/abstract=928352

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[S.l.]: SSRN, [2006]
Kaeck, Andreas [VerfasserIn] ; van Kervel, Vincent [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Seeger, Norman [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Informed Trading in the Index Option Market

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https://ssrn.com/abstract=2981332

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[S.l.]: SSRN, [2019]

Erschienen in: TILEC Discussion Paper ; No. 2017-027
Kaeck, Andreas [VerfasserIn] ; Alexander, Carol [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Stochastic Volatility Jump-Diffusions for Equity Index Dynamics

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https://ssrn.com/abstract=1620503

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[S.l.]: SSRN, [2010]

Erschienen in: University of Reading Henley Business School ICMA Centre Discussion Paper in Finance ; No. DP2010-06
Alexander, Carol [VerfasserIn] ; Kaeck, Andreas [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Nogueira, Leonardo M. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Model Risk Adjusted Hedge Ratios

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https://ssrn.com/abstract=1601229

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Johannes, Michael S. [VerfasserIn]; Kaeck, Andreas [VerfasserIn]; Seeger, Norman [VerfasserIn]

FOMC Announcement Event Risk

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https://ssrn.com/abstract=4484011

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Alexander, Carol [VerfasserIn]; Heck, Daniel F. [VerfasserIn]; Kaeck, Andreas [VerfasserIn]

Price Discovery in Bitcoin : The Role of Limit Orders

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https://ssrn.com/abstract=4150979

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Alexander, Carol [VerfasserIn]; Heck, Daniel F. [VerfasserIn]; Kaeck, Andreas [VerfasserIn]

The role of binance in bitcoin volatility transmission

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2022

Erschienen in: Applied mathematical finance ; 29(2022), 1, Seite 1-32
Kaeck, Andreas

Variance-of-Variance Risk Premium*

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Oxford University Press (OUP), 2018

Erschienen in: Review of Finance
Kaeck, Andreas

Asymmetry in the jump-size distribution of the S&P 500: Evidence from equity and option markets

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Elsevier BV, 2013

Erschienen in: Journal of Economic Dynamics and Control
Kaeck, Andreas

Hedging Surprises, Jumps, and Model Misspecification: A Risk Management Perspective on Hedging S&P 500 Options*

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Oxford University Press (OUP), 2013

Erschienen in: Review of Finance
Alexander, Carol; Kaeck, Andreas

Does model fit matter for hedging? Evidence from FTSE 100 options

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Wiley, 2012

Erschienen in: Journal of Futures Markets
Kaeck, Andreas; Alexander, Carol

Stochastic Volatility Jump‐Diffusions for European Equity Index Dynamics

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Wiley, 2013

Erschienen in: European Financial Management
Kaeck, Andreas; Alexander, Carol

Volatility dynamics for the S&P 500: Further evidence from non-affine, multi-factor jump diffusions

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Elsevier BV, 2012

Erschienen in: Journal of Banking & Finance
Alexander, Carol; Kaeck, Andreas

Does Model Fit Matter for Hedging? Evidence from FTSE 100 Options

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Elsevier BV, 2010

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Kaeck, Andreas; Alexander, Carol

Stochastic Volatility Jump-Diffusions for Equity Index Dynamics

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Elsevier BV, 2010

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Alexander, Carol; Kaeck, Andreas

Regime dependent determinants of credit default swap spreads

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Elsevier BV, 2008

Erschienen in: Journal of Banking & Finance
Alexander, Carol; Kaeck, Andreas

Regimes in CDS Spreads: A Markov Switching Model of iTraxx Europe Indices

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Elsevier BV, 2006

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Johannes, Michael Slater; Kaeck, Andreas; Seeger, Norman

FOMC Announcement Event Risk

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Elsevier BV, 2023

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Alexander, Carol; Heck, Daniel; Kaeck, Andreas

Price Discovery in Bitcoin: The Role of Limit Orders

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Elsevier BV, 2022

Erschienen in: SSRN Electronic Journal

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