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Kurozumi, Eiji [Verfasser:in]

Confidence sets for the date of a mean shift at the end of a sample

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Tokyo: Graduate School of Economics, Hitotsubashi University, September 2017

Erschienen in: Hitotsubashi Daigaku: Discussion papers ; 2017,06
Kurozumi, Eiji [Verfasser:in]

Detection of Structural Change in the Long-Run Persistence in a Univariate Time Series

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[S.l.]: SSRN, 2005
Tayanagi, Toshikazu [Verfasser:in]; Kurozumi, Eiji [Verfasser:in]

Change-point estimators with the weighted objective function when estimating breaks one at a time

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[Tokyo]: [Graduate School of Economics, Hitotsubashi University], November 2023

Erschienen in: Hitotsubashi Daigaku: Discussion papers ; 2023,4
Kurozumi, Eiji [Verfasser:in]; Skrobotov, Anton [Verfasser:in]

Improving the Accuracy of Bubble Date Estimators Under Time-Varying Volatility

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Tayanagi, Toshikazu [Verfasser:in]; Kurozumi, Eiji [Verfasser:in]

In-fill asymptotic distribution of the change point estimator when estimating breaks one at a time

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[Tokyo]: [Graduate School of Economics, Hitotsubashi University], September 2022

Erschienen in: Hitotsubashi Daigaku: Discussion papers ; 2022,3
Kurozumi, Eiji [Verfasser:in]; Skrobotov, Anton [Verfasser:in]

On the Asymptotic Behavior of Bubble Date Estimators

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Nishi, Mikihito [Verfasser:in]; Kurozumi, Eiji [Verfasser:in]

Stochastic local and moderate departures from a unit root and its application to unit root testing

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[Tokyo]: [Graduate School of Economics, Hitotsubashi University], August 2022

Erschienen in: Hitotsubashi Daigaku: Discussion papers ; 2022,2
Jiang, Peiyun [Verfasser:in]; Kurozumi, Eiji [Verfasser:in]

Power properties of the modified CUSUM tests

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Tokyo: Graduate School of Economics, Hitotsubashi University, August 2017

Erschienen in: Hitotsubashi Daigaku: Discussion papers ; 2017,05
Kurozumi, Eiji [Verfasser:in]; Skrobotov, Anton [Verfasser:in]; Tsarev, Alexey [Verfasser:in]

Time-Transformed Test for the Explosive Bubbles under Non-stationary Volatility

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Kurozumi, Eiji

Asymptotic Behavior of Delay Times of Bubble Monitoring Tests

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Wiley, 2021

Erschienen in: Journal of Time Series Analysis, 42 (2021) 3, Seite 314-337
Kurozumi, Eiji

Asymptotic properties of bubble monitoring tests

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Informa UK Limited, 2020

Erschienen in: Econometric Reviews, 39 (2020) 5, Seite 510-538
Kurozumi, Eiji

Confidence Sets for the Date of a Structural Change at the End of a Sample

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Wiley, 2018

Erschienen in: Journal of Time Series Analysis, 39 (2018) 6, Seite 850-862
Kurozumi, Eiji

Monitoring Parameter Constancy with Endogenous Regressors

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Wiley, 2017

Erschienen in: Journal of Time Series Analysis, 38 (2017) 5, Seite 791-805
Kurozumi, Eiji

Testing for Multiple Structural Changes with Non-Homogeneous Regressors

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Walter de Gruyter GmbH, 2015

Erschienen in: Journal of Time Series Econometrics, 7 (2015) 1, Seite 1-35
Kurozumi, Eiji

The Wald-Type Test of a Normalization of Cointegrating Vectors

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The Japan Statistical Society, 2007

Erschienen in: JOURNAL OF THE JAPAN STATISTICAL SOCIETY, 37 (2007) 2, Seite 191-205
Kurozumi, Eiji

Detection of Structural Change in the Long‐run Persistence in a Univariate Time Series*

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Wiley, 2005

Erschienen in: Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 67 (2005) 2, Seite 181-206
Kurozumi, Eiji

THE RANK OF A SUBMATRIX OF COINTEGRATION

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Cambridge University Press (CUP), 2005

Erschienen in: Econometric Theory, 21 (2005) 2
Kurozumi, Eiji

Some Properties of the Point Optimal Invariant Test for the Constancy of Parameters

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The Japan Statistical Society, 2003

Erschienen in: JOURNAL OF THE JAPAN STATISTICAL SOCIETY, 33 (2003) 2, Seite 169-180
Kurozumi, Eiji

THE LIMITING PROPERTIES OF THE CANOVA AND HANSEN TEST UNDER LOCAL ALTERNATIVES

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Cambridge University Press (CUP), 2002

Erschienen in: Econometric Theory, 18 (2002) 5, Seite 1197-1220
Kurozumi, Eiji

TESTING FOR PERIODIC STATIONARITY

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Informa UK Limited, 2002

Erschienen in: Econometric Reviews, 21 (2002) 2, Seite 243-270

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