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Fulop, Andras [VerfasserIn] ; Li, Junye [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Bayesian Estimation of Dynamic Asset Pricing Models with Informative Observations

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https://ssrn.com/abstract=2851244

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Huang, Tao [VerfasserIn] ; Li, Junye [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Option-Implied Variance Asymmetry and the Cross-Section of Stock Returns

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https://ssrn.com/abstract=3036845

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Fulop, Andras [VerfasserIn] ; Li, Junye [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Efficient Learning via Simulation : A Marginalized Resample-Move Approach

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https://ssrn.com/abstract=1724203

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[S.l.]: SSRN, [2013]
Yin, Weiwei [VerfasserIn] ; Li, Junye [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Macroeconomic Fundamentals and the Exchange Rate Dynamics : A No-Arbitrage Macro-Finance Approach

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https://ssrn.com/abstract=1723109

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[S.l.]: SSRN, [2013]
Li, Junye [VerfasserIn] ; Sarno, Lucio [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zinna, Gabriele [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Risks and Risk Premia in the US Treasury Market

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https://ssrn.com/abstract=3640341

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Li, Junye [VerfasserIn] ; Zinna, Gabriele [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

How Much of Bank Credit Risk Is Sovereign Risk? Evidence from Europe

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https://ssrn.com/abstract=2565187

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Li, Junye [VerfasserIn] ; Zinna, Gabriele [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Variance Risk Premium : Components, Term Structures, and Stock Return Predictability

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https://ssrn.com/abstract=2445828

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[S.l.]: SSRN, [2016]
Li, Junye [VerfasserIn] ; Zinna, Gabriele [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

How Much of Bank Credit Risk is Sovereign Risk? Evidence from the Eurozone

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https://ssrn.com/abstract=2571288

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[S.l.]: SSRN, [2015]

Erschienen in: Bank of Italy Temi di Discussione (Working Paper) ; No. 990
Li, Junye [VerfasserIn] ; Zinna, Gabriele [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

On Bank Credit Risk : Systemic or Bank-Specific? Evidence from the US and UK

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https://ssrn.com/abstract=2419914

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[S.l.]: SSRN, [2014]

Erschienen in: Bank of Italy Temi di Discussione (Working Paper) ; No. 951
Li, Junye [VerfasserIn] ; Zinna, Gabriele [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

On Bank Credit Risk : Systemic or Bank-Specific? Evidence from the US and UK

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https://ssrn.com/abstract=2347961

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[S.l.]: SSRN, [2014]
Li, Junye [VerfasserIn]

An Unscented Kalman Smoother for Volatility Extraction : Evidence from Stock Prices and Options

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https://ssrn.com/abstract=2229597

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[S.l.]: SSRN, [2013]
Li, Junye [VerfasserIn]

Option-Implied Volatility Factors and the Cross-Section of Market Risk Premia

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https://ssrn.com/abstract=1539357

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[S.l.]: SSRN, [2011]
Li, Junye [VerfasserIn]

Sequential Bayesian Analysis of Time-Changed Infinite Activity Derivatives Pricing Models

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https://ssrn.com/abstract=1123503

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[S.l.]: SSRN, 2010
Li, Junye [VerfasserIn] ; Favero, Carlo A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Ortu, Fulvio [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Spectral Estimation of Tempered Stable Stochastic Volatility Models and Option Pricing

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https://ssrn.com/abstract=1123505

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Li, Junye [VerfasserIn]

Volatility Components, Leverage Effects, and the Return-Volatility Relations

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https://ssrn.com/abstract=1319388

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[S.l.]: SSRN, 2010
Huang, Tao [VerfasserIn] ; Jiang, Liang [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Li, Junye [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Downside Variance Premium, Firm Fundamentals, and Expected Corporate Bond Returns

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https://ssrn.com/abstract=3628444

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Fulop, Andras [VerfasserIn] ; Li, Junye [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yu, Jun [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Self-Exciting Jumps, Learning, and Asset Pricing Implications

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https://ssrn.com/abstract=1981024

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[S.l.]: SSRN, [2014]
Fulop, Andras [VerfasserIn] ; Heng, Jeremy [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Li, Junye [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Liu, Hening [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Bayesian Estimation of Long-Run Risk Models Using Sequential Monte Carlo

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https://ssrn.com/abstract=3573235

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Huang, Tao [VerfasserIn] ; Li, Junye [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Wu, Fei [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhu, Ning [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

R&D Information Quality and Stock Returns

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https://ssrn.com/abstract=2725078

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Li, Junye [VerfasserIn]; Sarno, Lucio [VerfasserIn]; Zinna, Gabriele [VerfasserIn]

Risks and risk premia in the US Treasury market

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2024

Erschienen in: Journal of economic dynamics & control ; 158(2024) vom: Jan., Artikel-ID 104788, Seite 1-24

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