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Andrusiv, Andrii [Verfasser:in] ; Engelbert, Hans-Jürgen [Mitwirkende:r]; Mishura, Yu [Mitwirkende:r]

Stochastic models for finance and insurance: relative entropy

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Digital Library Thüringen, 2017
Andrusiv, Andrii [Verfasser:in] ; Engelbert, Hans-Jürgen [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Mishura, Yu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

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Jena: Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2017
Mishura, Yu.

Short history of stock markets and stochastic finances

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National Pedagogical Dragomanov University, 2015

Erschienen in: Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем (2015) 7, Seite 86-89
Mishura, Yu.; Tomilov, Yu.

Two‐parameter semigroups, evolutions and their applications to Markov and diffusion fields on the plane

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Wiley, 1996

Erschienen in: International Journal of Stochastic Analysis, 9 (1996) 3, Seite 281-302
Makogin, V.; Mishura, Yu.

Strong limit theorems for anisotropic self-similar fields

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VTeX, 2014

Erschienen in: Modern Stochastics: Theory and Applications, 1 (2014) 1, Seite 73-93
Mishura, Yu.; Shevchenko, G.

Approximate solutions to anticipative stochastic differential equations

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Elsevier BV, 2008

Erschienen in: Statistics & Probability Letters, 78 (2008) 1, Seite 60-66
Mishura, Yu; Shevchenko, G.

The rate of convergence for Euler approximations of solutions of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

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Informa UK Limited, 2008

Erschienen in: Stochastics, 80 (2008) 5, Seite 489-511
Mishura, Yu. S.

Quasi-linear stochastic differential equations with a fractional Brownian component

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American Mathematical Society (AMS), 2004

Erschienen in: Theory of Probability and Mathematical Statistics, 68 (2004), Seite 103-115
Kartashov, N.; Mishura, Yu.

What random variable generates a bounded potential?

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Wiley, 2004

Erschienen in: International Journal of Stochastic Analysis, 2004 (2004) 1, Seite 97-106
Mishura, Yu. S.

Existence of solutions of abstract volterra equations in a banach space and its subsets

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Springer Science and Business Media LLC, 2000

Erschienen in: Ukrainian Mathematical Journal, 52 (2000) 5, Seite 741-753
Mishura, Yu.; Oltsik, Ya.

Existence of moments of increasing predictable processes associated with one‐ and two‐parameter potentials

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Wiley, 1999

Erschienen in: International Journal of Stochastic Analysis, 12 (1999) 2, Seite 133-150
Mishura, Yu. S.

Existence and properties of local times for Markov random fields

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Springer Science and Business Media LLC, 1995

Erschienen in: Ukrainian Mathematical Journal, 47 (1995) 1, Seite 63-73
Mishura, Yu. S.

Two-parameter L�vy processes: It� formula, semigroups, and generators

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Springer Science and Business Media LLC, 1995

Erschienen in: Ukrainian Mathematical Journal, 47 (1995) 7, Seite 1092-1102
Mishura, Yu. S.

A Martingale Characterization of Diffusion Random Fields on the Plane

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Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), 1991

Erschienen in: Theory of Probability & Its Applications, 35 (1991) 1, Seite 152-157
Mishura, Yu. S.

Canonical representation of weak semimartingales defined on the plane

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Springer Science and Business Media LLC, 1989

Erschienen in: Ukrainian Mathematical Journal, 41 (1989) 3, Seite 308-313
Mishura, Yu. S.

Exponential Formulas and Doléans’ Equation for Discontinuous Two-Parameter Processes

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Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), 1989

Erschienen in: Theory of Probability & Its Applications, 33 (1989) 2, Seite 388-392
Mishura, Yu. S.

Martingale field transformations under a change of probability measure

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Springer Science and Business Media LLC, 1989

Erschienen in: Ukrainian Mathematical Journal, 41 (1989) 7, Seite 789-793
Mishura, Yu. S.

Exponential estimates for two-parameter martingales

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Springer Science and Business Media LLC, 1988

Erschienen in: Ukrainian Mathematical Journal, 39 (1988) 3, Seite 275-279
Mishura, Yu. S.

Ito's formula for two-parameter stochastic integrals with respect to martingale measures

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Springer Science and Business Media LLC, 1985

Erschienen in: Ukrainian Mathematical Journal, 36 (1985) 4, Seite 370-374
Mishura, Yu. S.

Some limit theorems for Sch�rf-Stieltjes stochastic integrals

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Springer Science and Business Media LLC, 1981

Erschienen in: Ukrainian Mathematical Journal, 32 (1981) 3, Seite 225-231

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