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  3. Papapantoleon, Antonis [VerfasserIn]

    Applications of semimartingales and Lévy processes in finance : duality and valuation ; Anwendungen von Semimartingalen und Lévyprozessen in der Finanzmathematik : Dualität und Bewertung

    Hochschulschriften
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    University of Freiburg: FreiDok, 2006

  4. Anthropelos, Michail [VerfasserIn] ; Kupper, Michael [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Papapantoleon, Antonis [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    An Equilibrium Model for Spot and Forward Prices of Commodities

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  5. Saplaouras, Alexandros [VerfasserIn] ; Papapantoleon, Antonis [AkademischeR BetreuerIn]; Papapantoleon, Antonis [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Friz, Peter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Possamai, Dylan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Backward stochastic differential equations with jumps are stable

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    Berlin: Technische Universität Berlin, 2017

  6. Lux, Thibaut [VerfasserIn] ; Bank, Peter [AkademischeR BetreuerIn]; Papapantoleon, Antonis [AkademischeR BetreuerIn]; Bank, Peter [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Bernard, Carole [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Papapantoleon, Antonis [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Model uncertainty, improved Fréchet-Hoeffding bounds and applications in mathematical finance

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    Berlin: Technische Universität Berlin, 2017

  7. Papapantoleon, Antonis [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schoenmakers, John [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Skovmand, David [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Efficient and accurate log-Levy approximations to Levy driven LIBOR models

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    Berlin: WIAS, 2011

    Erschienen in: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik: Preprint ; 1614

  9. Grbac, Zorana [VerfasserIn]; Papapantoleon, Antonis [VerfasserIn]; Schoenmakers, John G.M. [VerfasserIn]; Skovmand, David [VerfasserIn]

    Affine LIBOR models with multiple curves: Theory, examples and calibration - [published Version]

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    Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, 2014

  10. Grbac, Zorana [VerfasserIn]; Papapantoleon, Antonis [VerfasserIn]; Schoenmakers, John G. M. [VerfasserIn]; Skovmand, David [VerfasserIn]

    Affine LIBOR models with multiple curves: Theory, examples and calibration

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    Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2014

  11. Grbac, Zorana [VerfasserIn]; Papapantoleon, Antonis [VerfasserIn]; Schoenmakers, John G. M. [VerfasserIn]; Skovmand, David [VerfasserIn]

    Affine LIBOR models with multiple curves: Theory, examples and calibration

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    Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2014

  13. Papapantoleon, Antonis [VerfasserIn]; Schoenmakers, John G.M. [VerfasserIn]; Skovmand, David [VerfasserIn]

    Efficient and accurate log-Levy approximations to Levy driven LIBOR models - [published Version]

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    Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik, 2011

  14. Papapantoleon, Antonis [VerfasserIn]; Schoenmakers, John G. M. [VerfasserIn]; Skovmand, David [VerfasserIn]

    Efficient and accurate log-Lévy approximations to Lévy driven LIBOR models

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    Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2011

  15. Papapantoleon, Antonis [VerfasserIn]; Schoenmakers, John G. M. [VerfasserIn]; Skovmand, David [VerfasserIn]

    Efficient and accurate log-Lévy approximations to Lévy driven LIBOR models

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    Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2011

  16. Bayer, Christian [VerfasserIn]; Ben Hammouda, Chiheb [VerfasserIn]; Papapantoleon, Antonis [VerfasserIn]; Samet, Michael [VerfasserIn]; Tempone, Raúl [VerfasserIn] ; Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik

    Optimal damping with hierarchical adaptive quadrature for efficient Fourier pricing of multi-asset options in Lévy models

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    Berlin: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e.V., 2022

    Erschienen in: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik: Preprint ; 2968

  17. Bayer, Christian [VerfasserIn]; Ben Hammouda, Chiheb [VerfasserIn]; Papapantoleon, Antonis [VerfasserIn]; Samet, Michael [VerfasserIn]; Tempone, Raúl [VerfasserIn]

    Optimal damping with hierarchical adaptive quadrature for efficient Fourier pricing of multi-asset options in Lévy models

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    Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics publication server, 2022