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  1. Lejay, Antoine [Verfasser:in] ; Pigato, Paolo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Threshold Model for Local Volatility : Evidence of Leverage and Mean Reversion Effects on Historical Data

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

  4. Pigato, Paolo [Verfasser:in] ; Paris Est [Mitwirkende:r]; Università di Padova [Mitwirkende:r]; Bally, Vlad [Mitwirkende:r]

    Tube estimates for hypoelliptic diffusions and scaling properties of stochastic volatility models ; Estimations de tube pour des diffusions hypoelliptiques et propriétés d'échelle de modèles à volatilité stochastique

    Hochschulschriften
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    theses.fr, 2015-10-16

  5. Bayer, Christian [Verfasser:in] ; Harang, Fabian [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Pigato, Paolo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Log-Modulated Rough Stochastic Volatility Models

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  6. Friz, Peter [Verfasser:in] ; Pigato, Paolo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Seibel, Jonathan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Step Stochastic Volatility Model (SSVM)

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  11. Dugo, Ranieri [Verfasser:in]; Giorgio, Giacomo [Verfasser:in]; Pigato, Paolo [Verfasser:in]

    The multivariate fractional Ornstein-Uhlenbeck process

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    [Rom]: CEIS Tor Vergata, [2024]

    Erschienen in: CEIS Tor Vergata research papers ; 581

  12. Giorgi, Federico [Verfasser:in]; Herzel, Stefano [Verfasser:in]; Pigato, Paolo [Verfasser:in]

    A reinforcement learning algorithm for trading commodities

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    [Rom]: CEIS Tor Vergata, [2023]

    Erschienen in: CEIS Tor Vergata research papers ; 552

  13. Giorgi, Federico [Verfasser:in]; Herzel, Stefano [Verfasser:in]; Pigato, Paolo [Verfasser:in]

    A Reinforcement Learning Algorithm for Trading Commodities

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    [S.l.]: SSRN, 2023

    Erschienen in: CEIS Working Paper ; No. 552

  14. Friz, Peter K. [Verfasser:in]; Gassiat, Paul [Verfasser:in]; Pigato, Paolo [Verfasser:in]

    Short-dated smile under rough volatility : asymptotics and numerics

    Aufsätze
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    2022

    Erschienen in: Quantitative finance ; 22(2022), 3, Seite 463-480

  15. Bayer, Christian [Verfasser:in]; Harang, Fabian [Verfasser:in]; Pigato, Paolo [Verfasser:in] ; Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik

    Log-modulated rough stochastic volatility models

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    Berlin: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin e.V., 2020

    Erschienen in: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik: Preprint ; 2752