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Prono, Todd [VerfasserIn]

Closed-Form Estimation of Finite-Order ARCH Models : Asymptotic Theory and Finite-Sample Performance

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https://ssrn.com/abstract=2493394

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Prono, Todd [VerfasserIn]

Closed-Form Estimation of Finite-Order ARCH Models : Asymptotic Theory and Finite-Sample Performance Supplemental Appendix

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https://ssrn.com/abstract=2859625

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Prono, Todd [VerfasserIn]

The GJR GARCH(1,1) Process As Regularly Varying : Implications for Efficient Model Estimation and Risk Measurement

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https://ssrn.com/abstract=3013353

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Prono, Todd [VerfasserIn]

When simplicity offers a benefit, not a cost : closed-form estimation of the GARCH(1,1) model that enhances the efficiency of quasi-maximum likelihood - [This version: February 2019]

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https://ideas.repec.org/p/fip/fedgfe/2019-30.html

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Washington, D.C.: Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, February 2019

Erschienen in: Finance and economics discussion series ; 2019,030
Prono, Todd [VerfasserIn]

When Simplicity Offers a Benefit, Not a Cost : Closed-Form Estimation of the GARCH(1,1) Model that Enhances the Efficiency of Quasi-Maximum Likelihood

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https://ssrn.com/abstract=3335546

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Prono, Todd [VerfasserIn]

When Simplicity Offers a Benefit, Not a Cost : Closed-Form Estimation of the GARCH(1,1) Model that Enhances the Efficiency of Quasi-Maximum Likelihood: Supplemental Appendix

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https://ssrn.com/abstract=3347210

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Prono, Todd [VerfasserIn]

Closed-Form Estimation of Finite-Order Arch Models : Asymptotic Theory and Finite-Sample Performance

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https://ssrn.com/abstract=2856255

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[S.l.]: SSRN, [2017]

Erschienen in: FEDS Working Paper ; No. 2016-083
Prono, Todd [VerfasserIn]

Market Proxies as Factors in Linear Asset Pricing Models : Still Living with the Roll Critique

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https://ssrn.com/abstract=1364657

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[S.l.]: SSRN, [2015]
Prono, Todd [VerfasserIn]

Regular variation of popular GARCH processes allowing for distributional asymmetry - [First version: August 2017]

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https://ideas.repec.org/p/fip/fedgfe/2017-95.html

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Washington, D.C.: Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, August 2017

Erschienen in: Finance and economics discussion series ; 201709500
Prono, Todd [VerfasserIn]

The Role of Conditional Heteroskedasticity in Identifying and Estimating Linear Triangular Systems, with Applications to Asset Pricing Models that Include a Mismeasured Factor

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https://ssrn.com/abstract=1931648

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[S.l.]: SSRN, [2015]
Prono, Todd [VerfasserIn]

Simple Estimators for GARCH Models

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https://ssrn.com/abstract=2897867

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Prono, Todd [VerfasserIn]

Simple Estimators for GARCH Models : Supplemental Appendix

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https://ssrn.com/abstract=2897868

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Prono, Todd [VerfasserIn]

What to Do About a Latent Factor : Performance Evaluation of Linear Asset Pricing Models Dependent Upon the Market Return

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https://ssrn.com/abstract=2645951

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[S.l.]: SSRN, [2015]
Prono, Todd [VerfasserIn]

Simple Estimators for the GARCH(1,1) Model

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https://ssrn.com/abstract=1511720

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[S.l.]: SSRN, [2014]
Prono, Todd [VerfasserIn]

GARCH-Based Identification and Estimation of Triangular Systems

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https://ssrn.com/abstract=1259373

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[S.l.]: SSRN, [2011]

Erschienen in: FRB of Boston Quantitative Analysis Unit Working
Prono, Todd [VerfasserIn]

GARCH-based identification of triangular systems with an application to the CAPM: Still living with the roll critique

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http://hdl.handle.net/10419/55634

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Boston, MA: Federal Reserve Bank of Boston, 2007
Phin, Andrew [VerfasserIn] ; Prono, Todd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Reeves, Jonathan J. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Saxena, Konark [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Level Shifts in Beta, Spurious Abnormal Returns and the TARP Announcement

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https://ssrn.com/abstract=2317710

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[S.l.]: SSRN, [2018]

Erschienen in: UNSW Australian School of Business Research Paper ; No. 2013 BFIN 06
King, Thomas B. [VerfasserIn] ; Nesmith, Travis D. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Paulson, Anna L. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Prono, Todd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Central Clearing and Systemic Liquidity Risk

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https://ssrn.com/abstract=3600407

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[S.l.]: SSRN, [2020]

Erschienen in: FEDS Working Paper ; No. 2020-009 "https://doi.org/10.17016/FEDS.2020.009" https://doi.org/10.17016/FEDS.2020.009
King, Thomas [VerfasserIn]; Nesmith, Travis D. [VerfasserIn]; Paulson, Anna Louise [VerfasserIn]; Prono, Todd [VerfasserIn]

Central clearing and systemic liquidity risk

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Links

http://hdl.handle.net/10419/230378

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Chicago, IL: Federal Reserve Bank of Chicago, 2019
Phin, Andrew [VerfasserIn]; Prono, Todd [VerfasserIn]; Reeves, Jonathan J. [VerfasserIn]; Saxena, Konark [VerfasserIn]

Level shifts in beta, spurious abnormal returns and the TARP announcement

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https://ideas.repec.org/p/fip/fedgfe/2018-81.html

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Washington, D.C.: Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, August 2018

Erschienen in: Finance and economics discussion series ; 2018,081

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