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Pfeifer, Dietmar [VerfasserIn]; Ragulina, Olena [VerfasserIn]

Generating unfavourable VaR scenarios under Solvency II with patchwork copulas

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2021

Erschienen in: Dependence modeling ; 9(2021), 1, Seite 327-346
Pfeifer, Dietmar [VerfasserIn]; Ragulina, Olena [VerfasserIn]

Adaptive Bernstein copulas and risk management

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2020

Erschienen in: Mathematics ; Volume 8 (2020), 12, Artikel-Nummer 2221, Seite 1-22
Pfeifer, Dietmar [VerfasserIn]; Ragulina, Olena [VerfasserIn]

Generating VaR scenarios under solvency II with product beta distributions

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2018

Erschienen in: Risks ; Bd. 6 (2018), 4, Artikel-Nr. 122, insges. 15 S.
Pfeifer, Dietmar [VerfasserIn]; Ragulina, Olena [VerfasserIn]

Generating VaR Scenarios under solvency II with product beta distributions

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Carl von Ossietzky Universität Oldenburg: /oops/ - Oldenburger Online-Publikations-Server, 2018-10-18
Pfeifer, Dietmar [VerfasserIn]; Mändle, Andreas [VerfasserIn]; Ragulina, Olena [VerfasserIn]

New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II)

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PAGEPress, 2017-11-07
Pfeifer, Dietmar [VerfasserIn]; Mändle, Andreas [VerfasserIn]; Ragulina, Olena [VerfasserIn]; Girschig, Côme [VerfasserIn]

New copulas based on general partitions-of-unity : (part III) - the continuous case

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2019

Erschienen in: Dependence modeling ; 7(2019), 1, Seite 181-201
Pfeifer, Dietmar [VerfasserIn]; Mändle, Andreas [VerfasserIn]; Ragulina, Olena [VerfasserIn]; Girschig, Côme [VerfasserIn]

New copulas based on general partitions-of-unity (part III) — the continuous case

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Carl von Ossietzky Universität Oldenburg: /oops/ - Oldenburger Online-Publikations-Server, 2019-06-28
Pfeifer, Dietmar [VerfasserIn]; Mändle, Andreas [VerfasserIn]; Ragulina, Olena [VerfasserIn]; Girschig, Côme [VerfasserIn]

New copulas based on general partitions-of-unity (part III) : the continuous case (extended version)

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https://arxiv.org/abs/1803.00957

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2018

Erschienen in: De.arxiv.org ; 2018 (2. Mrz), insges. 23 S.
Ragulina, Olena

Simple approximations for the ruin probability in the risk model with stochastic premiums and a constant dividend strategy

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VTeX, 2020

Erschienen in: Modern Stochastics: Theory and Applications
Ragulina, Olena

The risk model with stochastic premiums and a multi-layer dividend strategy

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VTeX, 2019

Erschienen in: Modern Stochastics: Theory and Applications
Ragulina, Olena

Bonus–malus systems with different claim types and varying deductibles

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VTeX, 2017

Erschienen in: Modern Stochastics: Theory and Applications
Ragulina, Olena

The risk model with stochastic premiums, dependence and a threshold dividend strategy

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VTeX, 2017

Erschienen in: Modern Stochastics: Theory and Applications
Pfeifer, Dietmar; Ragulina, Olena

Correction: Pfeifer, D.; Ragulina, O. Adaptive Bernstein Copulas and Risk Management. Mathematics 2020, 8, 2221

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MDPI AG, 2021

Erschienen in: Mathematics
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Generating unfavourable VaR scenarios under Solvency II with patchwork copulas

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Walter de Gruyter GmbH, 2021

Erschienen in: Dependence Modeling
Pfeifer, Dietmar; Ragulina, Olena

Adaptive Bernstein Copulas and Risk Management

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MDPI AG, 2020

Erschienen in: Mathematics
Ragulina, Olena; Šiaulys, Jonas

Upper Bounds and Explicit Formulas for the Ruin Probability in the Risk Model with Stochastic Premiums and a Multi-Layer Dividend Strategy

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MDPI AG, 2020

Erschienen in: Mathematics
Pfeifer, Dietmar; Ragulina, Olena

Generating VaR Scenarios under Solvency II with Product Beta Distributions

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MDPI AG, 2018

Erschienen in: Risks
Ragulina, Olena; Šiaulys, Jonas

Randomly stopped minima and maxima with exponential-type distributions

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Vilnius University Press, 2019

Erschienen in: Nonlinear Analysis: Modelling and Control
Jaunė, Eglė; Ragulina, Olena; Šiaulys, Jonas

Expectation of the truncated randomly weighted sums with dominatedly varying summands

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Springer Science and Business Media LLC, 2018

Erschienen in: Lithuanian Mathematical Journal
Pfeifer, Dietmar; Mändle, Andreas; Ragulina, Olena

New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II)

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Walter de Gruyter GmbH, 2017

Erschienen in: Dependence Modeling

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