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  1. Breckenfelder, Johannes [Verfasser:in] ; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Bank to Sovereign Risk Spillovers Across Borders : Evidence from the ECB's Comprehensive Assessment

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

  2. Eser, Fabian [Verfasser:in] ; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Assessing Asset Purchases within the ECB’s Securities Markets Programme

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    [S.l.]: SSRN, [2013]

    Erschienen in: ECB Working Paper ; No. 1587

  3. Schwaab, Bernd [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lucas, Andre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Global Credit Risk : World, Country and Industry Factors

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

    Erschienen in: ECB Working Paper ; No. 1922

  4. Schwaab, Bernd [Verfasser:in] ; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Lucas, Andre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Systemic Risk Diagnostics : Coincident Indicators and Early Warning Signals

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    [S.l.]: SSRN, [2010]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 10-104/DSF 2

  5. Lucas, Andre [Verfasser:in] ; Schaumburg, Julia [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Dynamic Clustering of Multivariate Panel Data

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 2020-009/III

  6. Lucas, Andre [Verfasser:in] ; Schaumburg, Julia [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Bank Business Models at Zero Interest Rates

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

    Erschienen in: ECB Working Paper ; No. 2084

  7. Lucas, Andre [Verfasser:in] ; Schaumburg, Julia [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Bank Business Models at Zero Interest Rates

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 16-066/IV

  8. Lucas, Andre [Verfasser:in] ; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhang, Xin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Modeling Financial Sector Joint Tail Risk in the Euro Area

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    [S.l.]: SSRN, [2015]

    Erschienen in: Riksbank Research Paper Series ; No. 132

  9. Lucas, Andre [Verfasser:in] ; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhang, Xin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Modeling Financial Sector Joint Tail Risk in the Euro Area

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    [S.l.]: SSRN, [2015]

    Erschienen in: ECB Working Paper ; No. 1837

  10. Lucas, Andre [Verfasser:in] ; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhang, Xin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Modeling Financial Sector Joint Tail Risk in the Euro Area

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 13-063/IV/DSF56

  11. Lucas, Andre [Verfasser:in] ; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhang, Xin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Conditional and Joint Credit Risk

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    [S.l.]: SSRN, [2013]

    Erschienen in: ECB Working Paper ; No. 1621

  12. Lucas, Andre [Verfasser:in] ; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhang, Xin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Conditional Euro Area Sovereign Default Risk

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    [S.l.]: SSRN, [2013]

    Erschienen in: Riksbank Research Paper Series ; No. 100

  13. Lucas, Andre [Verfasser:in] ; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhang, Xin [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Conditional Probabilities for Euro Area Sovereign Default Risk

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    [S.l.]: SSRN, [2012]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper ; No. 11-176/2/DSF29

  14. Koopman, Siem Jan [Verfasser:in] ; Lucas, Andre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Dynamic Factor Models with Macro, Frailty and Industry Effects for US Default Counts : The Credit Crisis of 2008

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    [S.l.]: SSRN, [2012]

    Erschienen in: ECB Working Paper ; No. 1459

  15. Koopman, Siem Jan [Verfasser:in] ; Lucas, Andre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Macro, Frailty, and Contagion Effects in Defaults : Lessons from the 2008 Credit Crisis

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    [S.l.]: SSRN, [2010]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 10-004/2

  16. Koopman, Siem Jan [Verfasser:in] ; Lucas, Andre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Modeling Frailty-Correlated Defaults Using Many Macroeconomic Covariates

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    [S.l.]: SSRN, [2010]

  17. Koopman, Siem Jan [Verfasser:in] ; Lucas, Andre [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Forecasting Cross-Sections of Frailty-Correlated Default

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    [S.l.]: SSRN, [2008]

  18. Mesters, Geert [Verfasser:in] ; Schwaab, Bernd [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Koopman, Siem Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Dynamic Yield Curve Model with Stochastic Volatility and Non-Gaussian Interactions : An Empirical Study of Non-Standard Monetary Policy in the Euro Area

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

    Erschienen in: Tinbergen Institute Discussion Paper 14-071/III

  19. Breckenfelder, Johannes [Verfasser:in]; Schwaab, Bernd [Verfasser:in]

    Bank to Sovereign Risk Spillovers Across Borders : Evidence from the ECB's Comprehensive Assessment

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    [S.l.]: SSRN, [2021]

    Erschienen in: ECB Working Paper ; No. 2193

  20. Breckenfelder, Johannes [Verfasser:in]; Schwaab, Bernd [Verfasser:in]

    Bank to sovereign risk spillovers across borders : evidence from the ECB's comprehensive assessment

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    Frankfurt am Main, Germany: European Central Bank, [2018]

    Erschienen in: Europäische Zentralbank: Working paper series ; 219300