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  1. Dumitru, Ana-Maria H. [Verfasser:in] ; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Jumps and Information Asymmetry in the US Treasury Market

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  2. Boffelli, Simona [Verfasser:in] ; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    High- and Low-Frequency Correlations in European Government Bond Spreads and Their Macroeconomic Drivers

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

  4. Leccadito, Arturo [Verfasser:in] ; Tunaru, Radu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    CMCDS Premia Implicit in the Term Structure of Corporate CDS Spreads

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

    Erschienen in: AFFI/EUROFIDAI, Paris December 2008 Finance International Meeting AFFI - EUROFIDAI

  5. Alexeev, Vitali [Verfasser:in] ; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yao, Wenying [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Asymmetric Jump Beta Estimation with Implications for Portfolio Risk Management

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

  6. Bergamelli, Michele [Verfasser:in] ; Novotny, Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Maximum Non-Extensive Entropy Block Bootstrap for Non-Stationary Processes

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    [S.l.]: SSRN, [2015]

  7. Boffelli, Simona [Verfasser:in] ; Novotny, Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    A Frequency-Specific Factorization to Identify Commonalities with an Application to the European Bond Markets

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    [S.l.]: SSRN, [2014]

  8. Kao, Chihwa [Verfasser:in] ; Trapani, Lorenzo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    The Asymptotics for Panel Models with Common Shocks

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    [S.l.]: SSRN, [2011]

    Erschienen in: Syracuse University Center for Policy Research Working Paper ; No. 77

  9. Kao, Chihwa [Verfasser:in] ; Trapani, Lorenzo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Testing for Breaks in Cointegrated Panels with Common and Idiosyncratic Stochastic Trends

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    [S.l.]: SSRN, [2011]

    Erschienen in: Syracuse University Center for Policy Research Working Paper ; No. 129

  10. Kao, Chihwa [Verfasser:in] ; Trapani, Lorenzo [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Asymptotics for Panel Models with Common Shocks - Extended Version

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    [S.l.]: SSRN, [2010]

  11. Leccadito, Arturo [Verfasser:in] ; Rachedi, Omar [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Testing for Spurious Long Memory : A Monte Carlo Comparison with an Application to Credit Default Swaps

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    [S.l.]: SSRN, [2010]

  12. Meoli, Michele [Verfasser:in] ; Paleari, Stefano [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Do Rights Issues Really Protect Minorities? Empirical Evidence on the Italian Case

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    [S.l.]: SSRN, [2007]

  13. Meoli, Michele [Verfasser:in] ; Paleari, Stefano [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    When Controlling Shareholders Live Like Kings. The Case of Telecom Italia

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    [S.l.]: SSRN, [2006]

  14. Barone-Adesi, Giovanni [Verfasser:in] ; Gagliardini, Patrick [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Homogeneity Hypothesis in the Context of Asset Pricing Models : The Quadratic Market Model

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    [S.l.]: SSRN, [2001]

    Erschienen in: Cass Business School Research Paper

  15. Spreng, Lars [Verfasser:in]; Urga, Giovanni [Verfasser:in]

    Combining p-values for multivariate predictive ability testing

    Aufsätze
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    2023

    Erschienen in: Journal of business & economic statistics ; 41(2023), 3, Seite 765-777

  16. Urga, Giovanni [Verfasser:in]; Wang, Fa [Verfasser:in]

    Estimation and Inference for High Dimensional Factor Model with Regime Switching

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    [S.l.]: SSRN, [2023]

  19. Urga, Giovanni [Verfasser:in]; Wang, Fa [Verfasser:in]

    Estimation and Inference for High Dimensional Factor Model with Regime Switching

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    [S.l.]: SSRN, 2022

  20. Mogliani, Matteo [Verfasser:in]; Urga, Giovanni [Verfasser:in]

    On the instability of long-run money demand and the welfare cost of inflation in the U.S

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    London: Centre for Econometric Analysis, Cass Business School, [2017]

    Erschienen in: CEA_372Cass working paper series ; 2017,7