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Taylor, Stephen Michael [VerfasserIn] ; Vecer, Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

The Premium Reduction of European, American, and Perpetual Log Return Options

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https://ssrn.com/abstract=3467150

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Navratil, Robert [VerfasserIn] ; Vecer, Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Utility Based Model Selection and Model Averaging

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https://ssrn.com/abstract=3448046

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Vecer, Jan [VerfasserIn]

Kelly Criterion, State Price Density Equilibrium and Bayesian Statistics

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https://ssrn.com/abstract=3532237

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Vecer, Jan [VerfasserIn]

Optimal Distributional Trading Gain : Generalizations of Merton's Portfolio Problem with Implications to Bayesian Statistics

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https://ssrn.com/abstract=3616661

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Vecer, Jan [VerfasserIn]

Dynamic Scoring : Probabilistic Model Selection Based on Utility Maximization

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https://ssrn.com/abstract=3276544

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Vecer, Jan [VerfasserIn]

Crossing in Soccer has a Strong Negative Impact on Scoring : Evidence from the English Premier League the German Bundesliga and the World Cup 2014

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https://ssrn.com/abstract=2225728

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[S.l.]: SSRN, 2016
Vecer, Jan [VerfasserIn]

Asian Options on Harmonic Average

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https://ssrn.com/abstract=2231126

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[S.l.]: SSRN, [2013]
Vecer, Jan [VerfasserIn]

Black-Scholes Representation for Asian Options

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https://ssrn.com/abstract=2190532

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[S.l.]: SSRN, [2012]
Vecer, Jan [VerfasserIn]

Can Euromillions Lottery Be Profitable?

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https://ssrn.com/abstract=2237429

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[S.l.]: SSRN, [2013]
Vecer, Jan [VerfasserIn]

Stochastic Finance : a Numeraire Approach

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https://learning.oreilly.com/library/view/-/9781439812525/?ar

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Hoboken: CRC Press, 2011

Erschienen in: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series
Richard, Mark [VerfasserIn]; Večeř, Jan [VerfasserIn]

Efficiency testing of prediction markets : martingale approach, likelihood ratio and Bayes factor analysis

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https://www.mdpi.com/2227-9091/9/2/31/pdf

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2021

Erschienen in: Risks ; 9(2021), 2/31 vom: Feb., Seite 1-20
Richard, Mark [VerfasserIn]; Večeř, Jan [VerfasserIn]

Efficiency testing of prediction markets: Martingale approach, likelihood ratio and Bayes factor analysis

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Basel: MDPI, 2021
Novotny, Petr [VerfasserIn]; Vecer, Jan [VerfasserIn]

Inference from the Order Book with Applications to Volatility Estimation

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https://ssrn.com/abstract=1714078

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[S.l.]: SSRN, 2010
Baruník, Jozef [VerfasserIn] ; Chen, Cathy Yi‐Hsuan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Vecer, Jan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Sentiment-Driven Stochastic Volatility Model : A High-Frequency Textual Tool for Economists

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https://ssrn.com/abstract=3397314

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Vecer, Jan [VerfasserIn]; Richard, Mark [VerfasserIn]; Taylor, Stephen Michael [VerfasserIn]

Portfolio Optimization in Driftless Markets

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https://ssrn.com/abstract=4296519

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[S.l.]: SSRN, 2022
Navratil, Robert [VerfasserIn]; Taylor, Stephen Michael [VerfasserIn]; Vecer, Jan [VerfasserIn]

On Equity Market Inefficiency During the COVID-19 Pandemic

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https://ssrn.com/abstract=3764847

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Vecer, Jan

Kelly Criterion, State Price Density Equilibrium and Bayesian Statistics

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Elsevier BV, 2020

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Vecer, Jan

Optimal Distributional Trading Gain: State Price Density Equilibrium and Bayesian Statistics

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Elsevier BV, 2020

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Vecer, Jan

Dynamic Scoring: Probabilistic Model Selection Based on Utility Maximization

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Elsevier BV, 2018

Erschienen in: SSRN Electronic Journal
Vecer, Jan

Dynamic Scoring: Probabilistic Model Selection Based on Utility Maximization

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MDPI AG, 2019

Erschienen in: Entropy

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