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Vrins, Frédéric [HerausgeberIn]

Advances in credit risk modeling and management

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http://hdl.handle.net/10419/230539

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Basel: MDPI, [2020]

Erschienen in: Risks
Vrins, Frédéric [HerausgeberIn]

Advances in Credit Risk Modeling and Management

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https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/68700

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Basel, Switzerland: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Vrins, Frédéric [VerfasserIn]

Advances in credit risk modeling and management

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http://hdl.handle.net/10419/230539

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Basel: MDPI, 2020
Vrins, Frédéric [VerfasserIn]

Sampling the multivariate standard normal distribution under a weighted sum constraint

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Basel: MDPI, 2018
Mbaye, Cheikh [VerfasserIn] ; Vrins, Frédéric D. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Affine Term-Structure Models : A Time-Changed Approach with Perfect Fit to Market Curves

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https://ssrn.com/abstract=3366800

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Brigo, Damiano [VerfasserIn] ; Vrins, Frédéric D. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Disentangling Wrong-Way Risk : Pricing CVA via Change of Measures and Drift Adjustment

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https://ssrn.com/abstract=3366804

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Lassance, Nathan [VerfasserIn] ; Vrins, Frédéric D. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Minimum Rényi Entropy Portfolios

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https://ssrn.com/abstract=2968660

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Lassance, Nathan [VerfasserIn] ; Vrins, Frédéric D. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Portfolio Selection Using Parsimonious Estimation of Comoment Tensors

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https://ssrn.com/abstract=3455400

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Mbaye, Cheikh [VerfasserIn] ; Vrins, Frédéric D. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Subordinated CIR Intensity Model with Application to Wrong-Way Risk CVA

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https://ssrn.com/abstract=3366808

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Lassance, Nathan [VerfasserIn] ; Vrins, Frédéric D. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Comparison of Pricing and Hedging Performances of Equity Derivatives Models

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https://ssrn.com/abstract=3000405

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[S.l.]: SSRN, [2018]
Vrins, Frédéric [VerfasserIn]; Wang, Linqi [VerfasserIn]

Asymmetric short-rate model without lower bound

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2023

Erschienen in: Quantitative finance ; 23(2023), 2, Seite 279-295
Lassance, Nathan [VerfasserIn]; Vrins, Frédéric [VerfasserIn]

Minimum Rényi entropy portfolios

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http://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/object/boreal%3A211168/datastream/PDF_01/view

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[Louvain-la-Neuve]: CORE, [2019]

Erschienen in: Université catholique de Louvain: CORE discussion papers ; 2019,01
Vrins, Frédéric D. [VerfasserIn] ; Jeanblanc, Monique [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Conic Martingales from Stochastic Integrals

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https://ssrn.com/abstract=2753529

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[S.l.]: SSRN, [2017]
Profeta, Christophe [VerfasserIn]; Vrins, Frédéric [VerfasserIn]

Piecewise constant martingales and lazy clocks

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http://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/object/boreal%3A190145/datastream/PDF_01/view

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[Louvain-la-Neuve]: CORE, [2017]

Erschienen in: Université catholique de Louvain: CORE discussion papers ; 2017,31
Vrins, Frédéric D. [VerfasserIn]

Analytical Pricing of Basket Default Swaps in a Dynamic Hull & White Framework

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https://ssrn.com/abstract=1590932

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[S.l.]: SSRN, [2014]
Vrins, Frédéric D. [VerfasserIn]

CVA and Wrong-Way Risk : A Model Comparison from a Measure Change Perspective

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https://ssrn.com/abstract=2529053

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[S.l.]: SSRN, [2014]
Vrins, Frédéric D. [VerfasserIn]

Double T Copula Pricing of Structured Credit Products : Practical Aspects of a Trustworthy Implementation

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https://ssrn.com/abstract=1590923

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Gambetti, Paolo [VerfasserIn] ; Gauthier, Geneviève [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Vrins, Frédéric D. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Recovery Rates : Uncertainty Certainly Matters

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https://ssrn.com/abstract=3366889

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Vrins, Frédéric D. [VerfasserIn]; Petitjean, Mikael [VerfasserIn]

Extreme Events and the Cumulative Distribution of Net Gains in Gambling and Structured Products

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https://ssrn.com/abstract=3769130

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Lassance, Nathan [VerfasserIn]; Vrins, Frédéric D. [VerfasserIn]

Portfolio Selection : A Target-Distribution Approach

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https://ssrn.com/abstract=3893870

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[S.l.]: SSRN, [2021]

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