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Giglio, Stefano [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Asset Pricing with Omitted Factors

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https://ssrn.com/abstract=2865922

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[S.l.]: SSRN, [2019]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 16-21
Da, Rui [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

When Moving-Average Models Meet High-Frequency Data : Uniform Inference on Volatility

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https://ssrn.com/abstract=3043834

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[S.l.]: SSRN, [2019]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 17-27
Shephard, Neil [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Econometric Analysis of Multivariate Realised QML : Estimation of the Covariation of Equity Prices under Asynchronous Trading

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https://ssrn.com/abstract=2045571

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[S.l.]: SSRN, [2016]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 12-14
Li, Jia [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Generalized Method of Integrated Moments for High-Frequency Data

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https://ssrn.com/abstract=2560343

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[S.l.]: SSRN, [2015]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 15-05
Ait-Sahalia, Yacine [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Hausman Test for the Presence of Market Microstructure Noise in High Frequency Data

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https://ssrn.com/abstract=2741911

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[S.l.]: SSRN, [2017]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 16-06
Giglio, Stefano [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] National Bureau of Economic Research

Inference on Risk Premia in the Presence of Omitted Factors

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http://www.nber.org/papers/w23527

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Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, June 2017

Erschienen in: NBER working paper series ; no. w23527
Giglio, Stefano [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Inference on Risk Premia in the Presence of Omitted Factors

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https://ssrn.com/abstract=2988748

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[S.l.]: SSRN, [2017]

Erschienen in: NBER Working Paper ; No. w23527
Kalnina, Ilze [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Nonparametric Estimation of the Leverage Effect : A Trade-off between Robustness and Efficiency

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https://ssrn.com/abstract=2360256

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[S.l.]: SSRN, [2015]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 13-83
Aït-Sahalia, Yacine [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] National Bureau of Economic Research

Principal Component Analysis of High Frequency Data

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http://www.nber.org/papers/w21584

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Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, September 2015

Erschienen in: NBER working paper series ; no. w21584
Ait-Sahalia, Yacine [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Principal Component Analysis of High Frequency Data

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https://ssrn.com/abstract=2645886

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[S.l.]: SSRN, [2017]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 15-39
Ait-Sahalia, Yacine [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Principal Component Analysis of High Frequency Data

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https://ssrn.com/abstract=2666352

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[S.l.]: SSRN, [2015]

Erschienen in: NBER Working Paper ; No. w21584
Amengual, Dante [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Resolution of Policy Uncertainty and Sudden Declines in Volatility

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https://ssrn.com/abstract=2348137

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[S.l.]: SSRN, [2017]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 13-78
Song, Zhaogang [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

A Tale of Two Option Markets : Pricing Kernels and Volatility Risk

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https://ssrn.com/abstract=2013381

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[S.l.]: SSRN, [2017]

Erschienen in: Fama-Miller Working Paper, Forthcoming
Ait-Sahalia, Yacine [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Using Principal Component Analysis to Estimate a High Dimensional Factor Model with High-Frequency Data

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https://ssrn.com/abstract=2669506

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[S.l.]: SSRN, [2016]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 15-43
Ait-Sahalia, Yacine [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Increased Correlation Among Asset Classes : Are Volatility or Jumps to Blame, or Both?

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https://ssrn.com/abstract=2425676

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[S.l.]: SSRN, [2014]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 14-11
Li, Jia [VerfasserIn] ; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Spot Variance Regressions

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https://ssrn.com/abstract=2215061

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[S.l.]: SSRN, [2013]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 13-07
Xiu, Dacheng [VerfasserIn]

Hermite Polynomial Based Expansion of European Option Prices

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https://ssrn.com/abstract=1704588

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[S.l.]: SSRN, [2013]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 11-40
Xiu, Dacheng [VerfasserIn]

Quasi-Maximum Likelihood Estimation of Volatility with High Frequency Data

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https://ssrn.com/abstract=1269810

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[S.l.]: SSRN, [2010]
Aït-Sahalia, Yacine [VerfasserIn] ; Jacod, Jean [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] National Bureau of Economic Research

Inference on Risk Premia in Continuous-Time Asset Pricing Models

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https://www.nber.org/papers/w28140

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Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2020

Erschienen in: NBER working paper series ; no. w28140
Ait-Sahalia, Yacine [VerfasserIn] ; Jacod, Jean [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Xiu, Dacheng [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Inference on Risk Premia in Continuous-Time Asset Pricing Models

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https://ssrn.com/abstract=3692604

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[S.l.]: SSRN, [2020]

Erschienen in: Chicago Booth Research Paper ; No. 20-30

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