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Li, Xiaoyang [VerfasserIn] ; Yao, Wenying [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Do Market-Wide Circuit Breakers Calm Markets or Panic Them? Evidence from the COVID-19 Pandemic

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https://ssrn.com/abstract=3654272

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Yao, Wenying [VerfasserIn] ; Dungey, Mardi H. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Alexeev, Vitali [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Modelling Financial Contagion Using High Frequency Data

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https://ssrn.com/abstract=3625267

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[S.l.]: SSRN, [2020]
Alexeev, Vitali [VerfasserIn] ; Urga, Giovanni [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yao, Wenying [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Asymmetric Jump Beta Estimation with Implications for Portfolio Risk Management

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https://ssrn.com/abstract=3430057

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Alexeev, Vitali [VerfasserIn] ; Dungey, Mardi H. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yao, Wenying [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

Time-Varying Continuous and Jump Betas : The Role of Firm Characteristics and Periods of Stress

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https://ssrn.com/abstract=3432663

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Winkelmann, Lars [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Tests for jumps in yield spreads

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https://opus4.kobv.de/opus4-hsog/files/5073/BSE_DP_0024.pdf

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[Berlin]: Berlin School of Economics, [2023]

Erschienen in: Discussion paper ; 24
Winkelmann, Lars [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Tests for jumps in yield spreads

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Berlin: Freie Universität Berlin, [2021]

Erschienen in: Discussion paper ; 2021,15
Winkelmann, Lars [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Cojump anchoring

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[Berlin]: Freie Universität Berlin, 2020

Erschienen in: Discussion paper ; 2020,17
Li, Xiaoyang [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Do Market-Wide Circuit Breakers Calm the Markets or Panic Them?

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https://ssrn.com/abstract=4453216

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Li, Xiaoyang [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Do Market-Wide Circuit Breakers Calm the Markets or Panic Them?

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https://ssrn.com/abstract=4111416

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Winkelmann, Lars [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Cojump Anchoring

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https://ssrn.com/abstract=3720932

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[S.l.]: SSRN, [2021]
Winkelmann, Lars [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Tests for jumps in yield spreads

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http://hdl.handle.net/10419/246078

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Berlin: Freie Universität Berlin, School of Business & Economics, 2021
Winkelmann, Lars [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Cojump anchoring

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http://hdl.handle.net/10419/225523

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Berlin: Freie Universität Berlin, School of Business & Economics, 2020
Alexeev, Vitali [VerfasserIn]; Urga, Giovanni [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Asymmetric jump beta estimation with implications forportfolio risk management

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https://www.bayes.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0019/354034/upadted-WP-CEA-04-2017-with-front-cover.pdf

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London: Centre for Econometric Analysis, Cass Business School, [2017]

Erschienen in: CEA_372Cass working paper series ; 2017,4
Koo, Bonsoo [VerfasserIn] ; Anderson, Heather M. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Seo, Myung Hwan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Yao, Wenying [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

High-Dimensional Predictive Regression in the Presence of Cointegration

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https://ssrn.com/abstract=2851677

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[S.l.]: SSRN, [2019]
Cheng, Tingting [VerfasserIn]; Liu, Junli [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Tail Connectedness : Measuring the Network Connectedness of Equity Markets During Crises

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https://ssrn.com/abstract=4397861

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[S.l.]: SSRN, [2023]
Cheng, Tingting [VerfasserIn]; Xing, Shuo [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

An Examination of Herding Behavior of the Chinese Mutual Funds : A Time-Varying Perspective

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https://ssrn.com/abstract=4031712

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[S.l.]: SSRN, [2022]
Cheng, Tingting [VerfasserIn]; Liu, Junli [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Tail Connectedness : Measuring the Network Connectedness of Equity Markets During Crises

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https://ssrn.com/abstract=4294472

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[S.l.]: SSRN, 2022

Erschienen in: 22-578
Alexeev, Vitali [VerfasserIn]; Dungey, Mardi H. [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Continuous and jump betas : implications for portfolio diversification

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http://hdl.handle.net/10419/171878

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June 2016

Erschienen in: Econometrics ; 4(2016), 2 vom: Juni, Seite 1-15
Alexeev, Vitali [VerfasserIn]; Dungey, Mardi [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Continuous and jump betas: Implications for portfolio diversification

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Basel: MDPI, 2016
Athanasopoulos, George [VerfasserIn]; Poskitt, Donald Stephen [VerfasserIn]; Vahid, Farshid [VerfasserIn]; Yao, Wenying [VerfasserIn]

Determination of long-run and short-run dynamics in EC-VARMA models via canonical correlations

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http://business.monash.edu/econometrics-and-business-statistics/research/publications/ebs/wp22-14.pdf

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Victoria: Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, November 2014

Erschienen in: Monash University: Working paper ; 2014,2200

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