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  2. Ding, Yi [Verfasser:in] ; Li, Yingying [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zheng, Xinghua [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    High Dimensional Minimum Variance Portfolio Estimation under Statistical Factor Models

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  3. Kan, Raymond [Verfasser:in] ; Wang, Xiaolu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zheng, Xinghua [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    In-Sample and Out-of-Sample Sharpe Ratios of Multi-Factor Asset Pricing Models

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  4. Yang, Xinxin [Verfasser:in] ; Zheng, Xinghua [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Chen, Jiaqi [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Testing High-Dimensional Covariance Matrices Under the Elliptical Distribution and Beyond

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    [S.l.]: SSRN, [2020]

  5. Ao, Mengmeng [Verfasser:in] ; Li, Yingying [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zheng, Xinghua [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Approaching Mean-Variance Efficiency for Large Portfolios

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    [S.l.]: SSRN, [2018]

  6. Jacod, Jean [Verfasser:in] ; Li, Yingying [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zheng, Xinghua [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Estimating the Integrated Volatility with Tick Observations

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

  7. Jacod, Jean [Verfasser:in] ; Li, Yingying [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zheng, Xinghua [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Statistical Properties of Microstructure Noise

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    [S.l.]: SSRN, [2017]

  8. Li, Yingying [Verfasser:in] ; Xie, Shangyu [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zheng, Xinghua [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Efficient Estimation of Integrated Volatility Incorporating Trading Information

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    [S.l.]: SSRN, [2016]

  9. Ding, Yi [Verfasser:in]; Zheng, Xinghua [Verfasser:in]

    High-Dimensional Covariance Matrices Under Dynamic Volatility Models : Asymptotics and Shrinkage Estimation

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    [S.l.]: SSRN, 2022

    Erschienen in: HKUST Business School Research Paper ; No. 2022-090

  10. Xia, Ningning [Verfasser:in]; Zheng, Xinghua [Verfasser:in]

    On the Inference about the Spectral Distribution of High-Dimensional Covariance Matrix Based on High-Frequency Noisy Observations

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    [S.l.]: SSRN, 2017

  11. Cai, Tony [Verfasser:in] ; Hu, Jianchang [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Li, Yingying [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zheng, Xinghua [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    High-Dimensional Minimum Variance Portfolio Estimation Based on High-Frequency Data

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    [S.l.]: SSRN, [2019]

  12. Li, Yingying [Verfasser:in] ; Mykland, Per A. [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Renault, Eric [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zhang, Lan [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Zheng, Xinghua [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]

    Realized Volatility When Sampling Times are Possibly Endogenous

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    [S.l.]: SSRN, [2013]

  13. Ding, Yi [Verfasser:in]; Engle, Robert F. [Verfasser:in]; Li, Yingying [Verfasser:in]; Zheng, Xinghua [Verfasser:in]

    Factor Modeling for Volatility

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    [S.l.]: SSRN, 2022

    Erschienen in: HKUST Business School Research Paper ; No. 2022-089

  14. Ding, Yi [Verfasser:in]; Li, Yingying [Verfasser:in]; Liu, Guoli [Verfasser:in]; Zheng, Xinghua [Verfasser:in]

    Stock Co-Jump Networks

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    [S.l.]: SSRN, [2022]