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Lambert, Peter J. [Verfasser:in]; Lambert, Peter J. [Verfasser:in]; Poskitt, Donald Stephen [Verfasser:in]

Stationary processes in time series analysis: the mathematical foundations

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Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983

Erschienen in: Angewandte Statistik und Ökonometrie ; 22
Grenander, Ulf [Verfasser:in]; Rosenblatt, Murray [Verfasser:in]

Statistical analysis of stationary time series - [2., (corr.) ed., repr.]

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Providence, RI: AMS Chelsea Publ., 2008
Polotzek, Katja [Verfasser:in] ; Technische Universität Dresden

Modeling and analysis of non-Gaussian long-range correlated data : extreme value theory and effective sample sizes with applications to precipitation data

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Dresden, [2021?]
Patterson, Kerry [Verfasser:in]

A Primer for Unit Root Testing

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London: Palgrave Macmillan, 2010

Erschienen in: Palgrave Texts in Econometrics- SpringerLink ; Bücher- Springer ebook collection / Palgrave Economics and Finance Collection 2000 - 2013
Rosenblatt, Murray [Verfasser:in]

Stationary Sequences and Random Fields

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Boston, MA: Birkhäuser Boston, 1985

Erschienen in: SpringerLink ; Bücher
Chetalova, Desislava [Verfasser:in] ; Guhr, Thomas [Akademische:r Betreuer:in]

Dependencies and non-stationarity in financial time series

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Duisburg; Essen: Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, 2015
Schmitt, Thilo A. [Verfasser:in] ; Guhr, Thomas [Akademische:r Betreuer:in]; Schadschneider, Andreas [Akademische:r Betreuer:in]

Non-stationarity as a central aspect of financial markets

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Duisburg; Essen: Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, 2014
Kastendieck, Max Anton [Verfasser:in] ; Horns, Dieter [Akademische:r Betreuer:in]

Charakterisierung der Lichtkurven von BL-Lac-Objekten als stationäre Prozesse in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen

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Hamburg: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, 2018

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