TY - BOOK
AU - Kraft, Holger
TI - Optimal portfolios with stochastic interest rates and defaultable assets
PB - Springer
SN - 3540212302
KW - Portfolio-Management
KW - Zinsstruktur
KW - Stochastischer Prozess
KW - Mathematische Optimierung
KW - Kreditrisiko
KW - Theorie
KW - Stochastische Differenzengleichung
KW - Portfolio management Mathematical models
KW - Stochastic processes
KW - Hochschulschrift
KW - Portfolio Selection
KW - Stochastische optimale Kontrolle
KW - Portfoliomanagement
KW - Finanzmathematik
KW - Stochastische Differentialgleichung
PY - 2004
N2 - Literaturverz. S. [165] - 170
BT - Lecture notes in economics and mathematical systems ; 540
CY - Berlin
UR - http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
ER -
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