TY - GEN

AU - Papapantoleon, Antonis

AU - Schoenmakers, John G.M.

AU - Skovmand, David

TI - Efficient and accurate log-Levy approximations to Levy driven LIBOR models

ET - published Version

PB - Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik

SN - 0946-8633

KW - Picard approximation

KW - annuities

KW - LIBOR market model

KW - Lévy processes

KW - swaptions

KW - option pricing

KW - drift term

KW - caps

PY - 2011

N2 - Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.

CY - Berlin

UR - http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2

ER -