TY - GEN
AU - Chourdakis, Kyriakos
TI - Continuous time regime switching models and applications in estimating processes with stochastic volatility and jumps
PB - Queen Mary University of London, Department of Economics
KW - Stochastischer Prozess
KW - G10
KW - Option pricing
KW - C22
KW - Optionspreistheorie
KW - Stochastic volatility jump diffusion
KW - Filtering
KW - Zeitreihenanalyse
KW - G13
KW - Continuous time regime switching
PY - 2002
N2 - Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
UR - http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
ER -
Download citation