TY -
GEN
AU - Schmidt, Martin H.
AU - Stehle, Richard
AU - Gassen, Joachim
TI -
Four essays on German stocks
returns, anomalies, and insider trading
PB - Humboldt Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
KW - Aktienmarkt
KW - Prognose
KW - Investitionsrisiko
KW - Transaktionskosten
KW - Datenqualität
KW - Rendite
KW - Portfolio Selection
KW - Aktienindex
KW - Geldkurs
KW - :z Geschichte 1954 - 2013
KW - Deutschland
KW - (stw)1954 - 2013
KW - (stw)Aktienmarkt
KW - (stw)Prognose
KW - (stw)Investitionsrisiko
KW - (stw)Transaktionskosten
KW - (stw)Datenqualität
KW - (stw)Ereignisstudie
KW - (stw)Rendite
KW - (stw)Portfolio-Management
KW - (stw)Aktienindex
KW - (stw)Geld-Brief-Spanne
KW - (stw)Deutschland
KW - Germany
KW - Vorhersagbarkeit
KW - predictability
KW - Risikofaktoren
KW - transaction costs
KW - Faktor-Modell
KW - Ereignisstudie
KW - event study
KW - Aktienmarkt Besonderheiten
KW - langfristige Rendite
KW - Marktportfolio
KW - Marktindex
KW - DAX
KW - CDAX
KW - TecDAX
KW - Relative Stärke
KW - Gewinner-Verlierer Effekt
KW - Directors ''Dealings
KW - Geld-Brief Spanne
KW - stock market peculiarities
KW - long-term return
KW - data quality
KW - factor model
KW - risk factors
KW - market portfolio
KW - market index
KW - momentum
KW - contrarian
KW - directors’ dealings
KW - bid-ask spread
KW - Hochschulschrift
PY - 2016
CY - Berlin
UR - http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
ER -