author = { Salhi, Khaled Université de Lorraine AND Deaconu, Madalina AND Lejay, Antoine },

title = { Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation ; Financial extreme risks : analysis and modeling },

keywords = { Hidden Markov models , Lévy processes , Value-At-Risk Conditionnelle , Conditional Value-At-Risk , Power laws , Lois puissances , Modèles de Markov cachés , Transformée de Fourier rapide , Lemme de Neyman-Pearson , Fast Fourier transforms , Processus de Lévy , Neyman-Pearson Lemma , Value-At-Risk },

year = {2016-12-05},

abstract = {Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.},

url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }