%0 Generic
%T Efficient and accurate log-Lévy approximations of Lévy-driven LIBOR models
%A Papapantoleon, Antonis
%A Skovmand, David
%A Schoenmakers, John G. M.
%K LIBOR market model -- Levy processes -- drift term -- Picard approximation -- option pricing -- caps -- swaptions -- annuities
%K article
%D 2012
%X Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
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