%0 Generic
%T Large sigma events in the European FX markets: Stylised facts from 273 years of quarterly data
%A Abildgren, Kim
%I Danmarks Nationalbank
%K fat tailed distributions
%K G32
%K economic history
%K C14
%K F31
%K N24
%K risk management
%K N23
%K C58
%K realised exchange-rate volatility
%K kernel density estimation
%D 2013
%X Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
%C Danmarks Nationalbank
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation