%0 Generic
%T The factor-spline-GARCH model for high and low frequency correlations
%A Rangel, Jose Gonzalo
%A Engle, Robert F.
%I Banco de México
%K C22
%K Factor models
%K C32
%K Long-term correlation forecasts
%K G11
%K C53
%K Idiosyncratic volatility
%K G32
%K Low frequency volatilities and correlations
%K G12
%K Dynamic conditional correlation
%K Spline-GARCH
%K C51
%D 2009
%X Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
%C Banco de México
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
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