%0 Generic
%T Observation driven mixed-measurement dynamic factor models with an application to credit risk
%A Creal, Drew
%A Schwaab, Bernd
%A Koopman, Siem Jan
%A Lucas, André
%I European Central Bank (ECB)
%K loss given default
%K dynamic beta density
%K C32
%K default risk
%K dynamic factor model
%K dynamic ordered probit
%K G32
%K panel data
%D 2013
%X Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
%C European Central Bank (ECB)
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
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