%0 Generic
%T Sample path generation of the stochastic volatility CGMY process and its application to path-dependent option pricing
%A Kim, Young Shin
%I MDPI
%@ 1911-8074
%K C60
%K American option
%K Lévy process
%K Monte-Carlo simulation
%K C15
%K stochastic volatility
%K C22
%K G13
%K barrier option
%D 2021
%X Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
%C MDPI
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
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