%0 Generic
%T New evidence of the marginal predictive content of small and large jumps in the cross-section
%A Yu, Bo
%A Mizrach, Bruce Marshall
%A Swanson, Norman R.
%I MDPI
%@ 2225-1146
%K integrated volatility
%K forecasting
%K signed jump variation
%K cross-sectional stock returns
%K jumps
%K high-frequency data
%K realized skewness
%D 2020
%X Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
%C MDPI
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
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