%0 Generic
%T Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation ; Financial extreme risks : analysis and modeling
%A Salhi, Khaled
%A Université de Lorraine
%A Deaconu, Madalina
%A Lejay, Antoine
%K Hidden Markov models
%K Lévy processes
%K Value-At-Risk Conditionnelle
%K Conditional Value-At-Risk
%K Power laws
%K Lois puissances
%K Modèles de Markov cachés
%K Transformée de Fourier rapide
%K Lemme de Neyman-Pearson
%K Fast Fourier transforms
%K Processus de Lévy
%K Neyman-Pearson Lemma
%K Value-At-Risk
%D 2016-12-05
%X Diese Datenquelle enthält auch Bestandsnachweise, die nicht zu einem Volltext führen.
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
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