%0 Generic
%T ˜Theœ Markov switching multi-fractal model of asset returns estimation and forecasting of dynamic volatility with multinomial specifications [[Elektronische Ressource]]
%A Lee, Hwa Taek
%I Universitätsbibliothek Kiel
%K Wirtschaft
%K Economics
%K Faculty of Business, Economics and Social Sciences
%K Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
%K Multi-Fractal process Long-memory Volatility forecasting Generalized method of moments
%K Multi-fraktal Prozess Langzeitabhängigkeit Prognose der Volatilität Verallgemeinerte Method der Momente
%K Hochschulschrift
%D 2010
%C Universitätsbibliothek Kiel
%C Kiel
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation