%0 Generic
%T Asymptotic Theory for M-estimators in general autoregressive conditional heteroscedasticity models
%A Tinkl, Fabian
%A Klein, Ingo
%I Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
%K Statistik
%K Schätztheorie
%K Stochastik
%K Asymptotik
%K ARCH-Prozess
%K GARCH-Prozess
%K Value at Risk
%K Aktienindex
%K Schätzung
%K Deutschland
%K asymptotische Normalverteiltheit
%K GARCH
%K Konsistenz
%K M-schätzer
%K Value-at-Risk
%K Consistency
%K M-estimation
%K asymptotic normality
%K Hochschulschrift
%D 2013
%C Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
%C Erlangen
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
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