> Merkliste Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.
Medientyp: E-Book Titel: Inference on self-exciting jumps in prices and volatility using high frequency measures Beteiligte: Maneesoonthorn, Worapree [Verfasser:in]; Forbes, Catherine Scipione [Verfasser:in]; Martin, Gael M. [Verfasser:in] Erschienen: Victoria: Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, March 2016 Erschienen in: Monash University: Working paper ; 2016,0800 Ausgabe: Revised 14, 30 Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten); Illustrationen Sprache: Englisch Schlagwörter: Dynamic price and volatility jumps ; Stochastic volatility ; Hawkes process ; Nonlinear state space model ; Bayesian Markov chain Monte Carlo ; Global financial crisis ; Graue Literatur Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang